沒太理解為什么YTM ending- YTM beginning不是60bps呀
老師，請問12年derivative的C問，答案中對于hedged的價值計算，為什么不是815*1322-（29.42-35.3）*3000，而是815*1322-35.3*3000，期權部分只是虧損了從29.2到35.3的部分呀
老師，原版書后習題reading32的第2題，答案中1211*500/1.0075*0.25，這個公式請解釋一下，謝謝
Reading29課后習題12題，為什么用權重去乘而不是用asset的標準差（25%/14%/8%)？是因為每個資產(chǎn)的標準差與組合的variance沒有關系嗎？
書后題128頁5題為什么要升convexity 6題為什么low yield的convexty大
請問老師，box spread是否還包含了bull put+bear call?box spread是在什么情況下適用？
stylebox 一定里面是holiding嗎，回歸系數(shù)beta是否可以？如果是回歸系數(shù)beta，綜合也要等于1么 equity case5-2，答案是缺少holding，這個可以理解，因為我認為style box就是專門holdingbased的一種，必須有holding才行。但是洪老師講解的時候，說是應為beta加總不等于1，所以缺少holding，既然加總不等于1，為什么不是缺少了factor。
fix income case3 2題，在用ctd計算需要#future的時候，題目中除的是ctd的price 既然ctd／cf=future，代入d的計算，除的是future的price，為什么是除ctd的price，是否可以確定是除ctd的price
prospect theory和behavioral portfolio theory都有l(wèi)oss aversion這兩個到底有啥不同。。。。
老師您好，我想知道crossing networks/system的判斷條件，除了Size/average daily trading volume is large，以及Bid-asked spread is large以外，還包括Urgency of the trade is low嗎？只需要前面兩個條件，還是三個都需要？謝謝。
在計算Market factor的貢獻比例，第四題，這個公式是怎么推出來的，在講義上好像沒有
Casebook507頁的trading volume pattern是什么意思？不太理解。這塊內容還在考綱里嗎？
Casebook472頁的partD，請問這個情況下是否就沒有delay了？因為決策當天就成交了6000股。所以shortfall是否由realized g/l還有miss的9000股和 transaction cost組成？
為什么performace 2015年上午題A，pure index只到asset category這里，pure index定義是什么？
老師好，請問5.A.7這個披露%里，是指沒有扣除bundled fee的那些含bundled fee的portfolio占比，還是扣除了bundled fee之后portfolio的占比，就是問這個%算法里分子的bundled fee potfolio里到底含不含那些bundled fee
程寶問答
金程問答
