金程問(wèn)答
書后題178頁(yè)第21題 怎么判斷forward的 creditrisk
請(qǐng)問(wèn)老師corner portfolio構(gòu)成的新的porfolio，是不是回報(bào)，標(biāo)準(zhǔn)差和sharp ratio的計(jì)算都是兩個(gè)portfolio的加權(quán)平均？
請(qǐng)問(wèn)2016年第6題計(jì)算return時(shí)，PMT為什么是負(fù)的6000？PMT一般是什么是正號(hào)，什么時(shí)候是負(fù)號(hào)？什么時(shí)候跟PV同號(hào)，什么時(shí)候跟FV同號(hào)？
百題經(jīng)濟(jì)學(xué)case三 圖中這一段話 不是說(shuō)事后風(fēng)險(xiǎn)會(huì)低估的么，但為什么題中說(shuō)的是more volatile？
請(qǐng)問(wèn)老師經(jīng)典題習(xí)題P30頁(yè)（或原版書257頁(yè)）第四題，notes上說(shuō)“at least” quarterly within 30 days，可是為什么不選C？我覺得C對(duì)。 看了一下答案也說(shuō)at least？ （除此之外，我的筆記上記著老師在上課的時(shí)候重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了within 30 days，如果是一個(gè)月提供一次performance reporting，也必須在30天內(nèi)。）謝謝您
endowment foundation 現(xiàn)金流的timing value 那個(gè)確定哪個(gè)不確定？
2011年fixed income第一問(wèn)求Dollar duration的計(jì)算公式=MV*Duration*Par*0.01,為什么最后要乘以0.01??？Dollar duration不就是money duration么？
真題2015年question5的B問(wèn) 以及 2010年9題C問(wèn) 都是關(guān)于active return的計(jì)算 為什么前一題計(jì)算不含調(diào)平項(xiàng)allocation effects，后一題含調(diào)平項(xiàng)specific？區(qū)別在于？
請(qǐng)問(wèn)allocation effects是什么收益來(lái)源？是S？還是A？為什么列在這里？是基金manager的active return中的嗎？
二級(jí)時(shí)說(shuō)pbo 折現(xiàn)率是用相同久期該公司發(fā)行債券的收益率，為什么這里用國(guó)債
做真題的時(shí)候 有一些關(guān)于corridor的問(wèn)題，是不是考綱范圍，上課課件沒有這塊內(nèi)容
老師您好， 我想問(wèn)的題是上午題上冊(cè)p8的個(gè)人IPS。 再算TIA的時(shí)候?yàn)槭裁床话裻=0時(shí)候的pension和living expense算進(jìn)去呢？謝謝
真題2010年question8partB，答案中2，為什么international equities has higher correlations with others，那就更可能assets move together，那further divergence from targets 不是more likely嗎？怎么是less likely
這道題請(qǐng)老師按照數(shù)字，算一下active return具體分解，我覺得網(wǎng)課中說(shuō)的不太對(duì)。。。
關(guān)于implementation shortfall，目前所有例題都是buy order， 如果是sell order，計(jì)算公式有什么區(qū)別？有沒有sell order的例題？
程寶問(wèn)答
