金程問(wèn)答
原版書后第5題的B.各行業(yè)的risk premium除以標(biāo)準(zhǔn)差是不是各行業(yè)的sharpe 比率？為什么不用它來(lái)比較
沖刺班里mock66中第15題，為什么A不可以，outlay的時(shí)間是uncertain呀，好像沒有說(shuō)錯(cuò)？
手指的comment 1和另一張圖片里劃波浪的句子，不理解
1.手指的地方，為什么對(duì)于發(fā)行人而言，callable bond 是long bond?issuer不應(yīng)該是short bond么？ 2.這幾個(gè)衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的公式，maxdrawdown和capital at risk上面的R頭頂上是個(gè)彎彎的符號(hào)，這個(gè)和SR上的平的符號(hào)有什么區(qū)別么？ 3.手指的地方，為什么是divident yield?之前答疑問(wèn)過(guò)synthetic是不是都用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，回答是都用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，為什么這里有div rate?
老師您好。這是2013年業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)問(wèn)題c。關(guān)于第一小問(wèn)，我的理解是顯著性水平降低，更難以拒絕基金經(jīng)理無(wú)貢獻(xiàn)的零假設(shè)，更難以發(fā)現(xiàn)壞基金經(jīng)理，增加type1風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)問(wèn)，我是不是哪里邏輯錯(cuò)了？謝謝
老師，能麻煩您在紙上幫我算下，objective1的數(shù)么？irr 和recovable分別交多少稅？什么稅？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)2008年這道題求liquidity needs只把當(dāng)年的不足算出即可？之前的deficit都不算liquifity needs？謝謝
conflicts是包括to all parties么？光披露既可以？不用書面允許？
在個(gè)人IPS和機(jī)構(gòu)IPS里，我們說(shuō)的surplus，有時(shí)候是說(shuō)以PV of asset減去 PVof liability,有的地方寫是Market value 減去PVof liability。這個(gè)做嚴(yán)格區(qū)分么？分別什么情況？
這個(gè)原版書的題目的C為什么不行？
請(qǐng)問(wèn)在算missed opportunity cost時(shí)，cancellation price的date有標(biāo)準(zhǔn)嗎？比如原版書課后題明確說(shuō)明用哪天，但是講義并沒有指定。如果考試不指定，是用題目最后attempt to buy那天的closing price嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不選B？我看書里sample都有寫。謝謝
在”BOYLAN"中,最后一個(gè)問(wèn)題關(guān)于年金的，STATEMENT2T和3的講法好象矛盾。一個(gè)說(shuō)遞延年金，收益將更高是對(duì)的；一個(gè)說(shuō)等十年后買，收益會(huì)下降。求解析
您好，問(wèn)題是SS15 的case 9 Anna Lehigh中的問(wèn)題6，題目中l(wèi)ibour上升，mid-cap underperform small-cap，請(qǐng)問(wèn)策略3里面收small-cap，支libour為什么不能選呢
您好，問(wèn)題是SS15 的case 8 Manual Silva中的第2題，題目中的strategy1說(shuō)要構(gòu)建一個(gè)butterfly，答案中是使用call構(gòu)建的，而不是使用put構(gòu)建的。請(qǐng)問(wèn)在題目中有規(guī)定要使用call構(gòu)建嗎？還是在題目沒有說(shuō)明用哪種option構(gòu)建時(shí)，自己選擇用call構(gòu)建呢？
程寶問(wèn)答
