value weighted是最不需要rebalancing的嗎？股價(jià)在變，那市值也在不停的變動(dòng)吧？
解釋一下buffering和packeting，以及區(qū)別
請(qǐng)問25-delta call, 10-delta put option，這個(gè)25-delta, 10-delta代表什么意思呢？
overlay using equity index futures. 這個(gè)什么時(shí)候用，有什么優(yōu)點(diǎn)能再講下嗎
第8小題，按中文解析理解，加入一個(gè)因子，只會(huì)對(duì)return based 方法產(chǎn)生影響，而不會(huì)對(duì)holding based方法產(chǎn)生影響。那為什么答案是C呢？
請(qǐng)問可以總結(jié)一下return-based和holding-based各自的優(yōu)缺點(diǎn)嗎？ 謝謝
Q2，這問， a market capitalization of $3.0 billion, an index weight of 0.20%, and an average daily trading volume (ADV) of 1% of its market capitalization. market index的限制應(yīng)該是3*0.2%=6million吧
該怎么區(qū)分positive screening和thematic investing呢
【洪老師想說明active share和active risk多數(shù)情況是一致的，但我認(rèn)為，active share 和active risk永遠(yuǎn)是一致的，只不過跟factor 的偏離不一致】 根據(jù)active risk的公式 active risk= 根號(hào)下（factor 偏離）2+active share2。 所以，在強(qiáng)化班課程中，對(duì)于中石油、中石化的特例，邏輯應(yīng)該是1）如果有factor 偏離，一定有active risk ；2）如果有active share，不一定有factor 偏離。 但在上午題講解中，洪老師說，1）有active share 不一定有active risk；2）有active risk 一定有 active share
第八小題，題目中問如果投資品種不變，但是加入一個(gè)risk Factor，這為什么不會(huì)影響后續(xù)的投資風(fēng)格分類??？
老師，能說一下晨星和路透社的分類么？我好像沒看到哪里有說到。謝謝。
我怎么記得之前老師說美國(guó)借出股票的時(shí)候，voting rights會(huì)被轉(zhuǎn)移，所以有的時(shí)候投資者會(huì)借入股票進(jìn)行投票，我又記錯(cuò)了？
這個(gè)地方0.7332*0.00178，后面這個(gè)0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
LM4第24題 money duration并不match liability的 為什么要選組合2
long/short策略gross exposure可以大于等于或小于100%，而net exposure只能小于或等于100%，對(duì)嗎？
程寶問答
金程問答