金程問(wèn)答
Yield curve 不變的情況下，應(yīng)該減少convexity，但是增加duration，對(duì)吧？
最后一題，convexity和curvature這兩個(gè)概念可以辨析一下嗎？在yield curve形態(tài)變化上他們分別對(duì)應(yīng)哪種變化？
請(qǐng)問(wèn)老師選擇convexity小的可以降低structure risk，那么什么時(shí)候要選擇convexity大的那個(gè)portfolio呢？
老師在視頻中說(shuō)在inter market如果匯率是按照匯率平價(jià)走的話（也就是匯率會(huì)改變的話），那會(huì)breakeven，但PDF講義里解釋的是breaking even also requires there be no change in the currency exchange rate，是說(shuō)如果匯率不變的話是會(huì)breakeven的，哪個(gè)是正確的呢？
關(guān)于剛出的官方mockB，上午題第9題B問(wèn)，關(guān)于currency G/L，為什么是加減0.75%呢？EUR升值，US bond的return不是要減0.75%嗎？
我想問(wèn)一下講義這道題講義這道題給的答案為什么不乘yield3·528%？
28題，a credit curve roll down strategy 具體指什么？
計(jì)算expected excess return什么時(shí)候spread0為0，什么時(shí)候spread0代原值，老師是否可以提供一個(gè)權(quán)威的解答，評(píng)論區(qū)好多關(guān)于這個(gè)的問(wèn)題
老師您好這個(gè)case第一題的答案到底是什么？沒(méi)有違約要不要考慮expectedloss，視頻老師講的，和兩位其他同學(xué)的講解和答案都不一樣?。?！
這道題視頻的講解方法沒(méi)法得到選項(xiàng)啊
請(qǐng)問(wèn)這題再算weighting 的時(shí)候?yàn)樯觞N麼不能用BPV來(lái)算呢?
第三題英文解析是怎么算的，中文解析為什么不對(duì)，麻煩詳細(xì)講
請(qǐng)問(wèn)第一題三個(gè)VAR分別是在什么場(chǎng)景用
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么long call或put option on bond會(huì)增加凸性？而第二張圖里long bond call option會(huì)增加duration和凸性long bond put option會(huì)減少duration 和凸性？
Q15里面說(shuō)spread curve是stable，為什么會(huì)有expected loss，難道不是stable curve就不會(huì)default所以不用考慮expected loss？
程寶問(wèn)答
