金程問(wèn)答
最上面框里，大單寫(xiě)了high touch agency？是說(shuō)跟broker交易？還是只是說(shuō)人工？第二個(gè)圖緊急，是broker risk trade？
為何higher of base or base理解成有base 保底，而base 理解為無(wú)保底。不太明白。
這里sharpe ratio 和treynor ratio用的都是RA 指的是active return嗎 還是protfolio return
以這道官網(wǎng)題為例，請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分pre-trade中的arrival price和price target benchmarks？二者都可有很高的trade urgency，可是這道題為什么不選后者？
老師好 trading reading 25 課后題 19 individual risk aversion: Valley 的 risk appetite is low, 那么它的risk aversion 不是應(yīng)該high嗎? 為什么答案正好反著 謝謝
問(wèn)下8題，為什么選SMB，我這么理解可以嗎，看表1的最后兩列其實(shí)都可以，不管是absolute還是占比那列，都是選絕對(duì)數(shù)值最小的一個(gè)，不看正負(fù)號(hào)因?yàn)榧词关?fù)數(shù)大也是代表大的負(fù)面影響，這里只是要求選影響小的
請(qǐng)問(wèn)第三題為什么c不對(duì)？
問(wèn)題C 好像老師沒(méi)講到啊，有英文的參考答案可以看嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)R36課后題第23題，performance- based fee計(jì)算時(shí)為什么要減去base fee，表格里并沒(méi)有說(shuō) net of the base fee.
第二題，答案里面說(shuō)：因?yàn)榧?lì)費(fèi)，使得上行的variability下降，下行的variability不變，然后得出結(jié)論是低估了下行風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)結(jié)論是怎么得出來(lái)的呀？既然是上行的variability下降，下行的variability不變，應(yīng)該是低估了上行風(fēng)險(xiǎn)呀？
gamma這裡不符合 他需要higher return的要求啊 雖然loss最小 為什麼不選beta loss也小也是within 18 months UC還大於1
為什麼beta不選？ 他全部符合而且UC還>1
這裡的frequency of signals 是什麼 signals是哪裡的signal？哪些signals？
第二題為什么要看difference的系數(shù)而不是portfolio的 β
請(qǐng)問(wèn)第二題為什么 “如果基金放松了評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，他們更有可能犯I類(lèi)錯(cuò)誤，留下一個(gè)差勁的經(jīng)理。”不會(huì)導(dǎo)致他們沒(méi)法hire一個(gè)好的基金經(jīng)理 增加opportunity costs?
程寶問(wèn)答
