這個拆解公式和UIP之間是怎樣的關(guān)系？基礎(chǔ)班中一筆帶過了，可否詳細(xì)講解下
1.71%和51.3%是怎么來的？
C is incorrect because the discount rate over finite horizons (not long-run horizons) needs to include the anticipated rate of change in the cap rate. For long-run expected return calculations, theanticipated rate of change in the cap rate is not included。請問為什么有這樣的區(qū)別？應(yīng)該怎么理解這個區(qū)別
老師，請問在上一章中提到加息的時候房子是升值的，為什么這里利率上升房子反而貶值呢？這兩者之間是什么關(guān)系
我的這種回答 是不是一分都拿不到啊
reading3 的第15題，這道題按照財政政策影響real rate作用在長期，貨幣政策影響inflation作用在短期，很容易判斷出曲線變化為steep。但是看書上的答案解析，好像不是用的這個思路，我看說貨幣政策對曲線的影響很清晰，而財政政策卻不是，還聊到了各種到期日的債券什么的，這個請老師講解下，或者說就按照貨幣政策對長短期影響的這個思路答題是否可以
在inflation above or below expectations下面有幾個問題：1. cash equivalent 括號里面寫的是negative，這個意思是說inflation below expectations時的情況嗎。2.equity 如果可以pass rising cost on to customer，為什么還是negative impact。 3. real estate 如果是inflation below expectations，為什么也是positive影響。書后14題說，在falling inflation時，是negative impact。這個不矛盾嗎。
央行是預(yù)期經(jīng)濟周期再做預(yù)判，還是已知經(jīng)濟周期做決定？ST利率變化先于經(jīng)濟周期還是后于經(jīng)濟周期？
Taylorrule這里老師描述是不是有誤，應(yīng)該是在名義均衡利率基礎(chǔ)上做調(diào)整吧。不是說當(dāng)前市場真實利率基礎(chǔ)上做調(diào)整。
R3課后題8題，slowdown 階段yield curve 是倒置的，為什么不選A
老師講解MOCK1case4的CME,說slow-down還是上升階段，只是上升放緩，那late-upswing的區(qū)別是啥？
老師好，這個題目并沒有說明是real GDP，但是它是按照real來計算的，但是平時我們又說沒明確說明的時候是當(dāng)做nominal GDP，這不是不相符么？？
老師能詳細(xì)講一下為什么高頻數(shù)據(jù)會降低相關(guān)性么？
老師，請問第二題中股票收益的計算的方式和GKmodel的計算方式有什么不同啊？是同一個東西嗎？
28分50秒例題，為什么帶入自變量的系數(shù)是α，不是α加β？后面β對應(yīng)的是包含shock的部分噠？什么時候前面t-1方差系數(shù)用α，什么時候用α加β？
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