金程問(wèn)答
第三題的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率從哪里知道應(yīng)該用 0.003？第一段的0.003也不適合用于日本?。ㄟ@是日經(jīng)指數(shù)）。更何況exibit2給了一個(gè)別的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
老師，第二題中“I am concerned that certain types of securities in the portfolio pose a risk of not providing sufficient cash flow to pay liabilities when they come due”和contingent claims是一回事嗎，這句話(huà)是不是說(shuō)違約風(fēng)險(xiǎn)，contingent claims是提前還款風(fēng)險(xiǎn)。。？
show your calculation是要寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程嗎
做低NI是不是為了減稅？
如果在USGAAP下 Debt先放在Trading下，之後可以轉(zhuǎn)到AFS嗎？
老師你好，最后一問(wèn)當(dāng)中，老師說(shuō)當(dāng)收益率發(fā)生劇烈變化時(shí)應(yīng)該買(mǎi)入凸性，這個(gè)買(mǎi)入凸性什么意思？是買(mǎi)入barbell？
正文中沒(méi)有question 3,但是第6題要根據(jù)question 3作答！
annual report不是annual financial statement嗎
沒(méi)懂A
C為什么不對(duì)
老師，我寫(xiě)short 10year cds這樣也可以吧。 這個(gè)頭寸正負(fù)不太會(huì)判斷，能講一下嗎？long cds，是賣(mài)保護(hù)，是收到錢(qián)，所以頭寸是正？
老師，判斷roll yield正負(fù)就是站在現(xiàn)在時(shí)刻判斷對(duì)吧，現(xiàn)在是1時(shí)刻，比s1和F2。判斷盈虧程度就是1時(shí)刻，0時(shí)刻簽訂的F1到期結(jié)算價(jià)格和S1價(jià)格。一個(gè)買(mǎi)一個(gè)賣(mài)，看盈虧程度。
請(qǐng)問(wèn)Q1， comment 2為什么不對(duì)呢
老師，這個(gè)full price和market value一樣的吧。平時(shí)計(jì)算BPV都是MV*D*0.01%。MD也是MV*D？ 換成MV還是相差10000？
這個(gè)會(huì)考計(jì)算嗎老師，計(jì)算公式是什么
程寶問(wèn)答
