可否將這個題當作結(jié)論＂風(fēng)險承受力最能反應(yīng)公司競爭地位＂和＂公司競爭地位由risk tolerance來衡量＂來記憶
請問sortino ratio都需要掌握些什么，這個知識點好小眾，是不是只會考些概念性的題
請問risk budgeting的關(guān)鍵詞是不是trade off
問下,如果是對于單個系數(shù)求置信區(qū)間或者檢驗,自由度應(yīng)該都是n-k-1對嗎?和線性回歸的誤差項的自由度一樣. 但如果對整個線性回歸做區(qū)間估計,用的是t分布,它的自由度用的是哪個自由度?也和誤差項自由度一樣? 另外對整個模型做建設(shè)檢驗,為什么不用t分布,而是用 F 分布? 自由度是k和n-k-1?原因是什么?
問下,這里的均值檢驗一定是指和0比嗎?就是一定局限在顯著性檢驗嗎? 同理,兩個均值的檢驗一定是檢驗兩個均值相等嗎? 當兩個均值獨立時,只提到說總體方差未知的情況用t分布,如果已知呢? 另外,對于非參數(shù)檢驗,獨立性檢驗. 獨立性檢驗為什么不是檢驗ρ=0 呢? 是不是ρ只是沒有檢驗有沒有線性關(guān)系,而獨立性包含所有關(guān)系
1.這里怎么是annual modified duration？ 什么是年化的？是寫錯了嗎？ 2.PVBP近似方法又是如何得出的？deltay不一定是1bps?。?
1.近似修正久期到底是衡量含權(quán)還是不含權(quán)，這句話前半句在說不含權(quán)，后半句又解釋觀察含權(quán)價格，是要通過含權(quán)計算不含權(quán)嗎？2.近似修正久期和有效久期有什么區(qū)別？
這道題不太懂?？礉q期權(quán)被高估，應(yīng)該賣出。根據(jù)公式c=s×n-x×e×n，那賣出c就應(yīng)該是相反的，買債券做空股票，而不是借錢買股票??？方向是相反的啊
老師請問衍生品為什么能降低 cash drag
這個excess return為啥說像是luck而不是skill產(chǎn)生的呢
所以在計算對應(yīng)的期權(quán)份數(shù)的時候，不是講數(shù)字直接帶入delta =delta C/delta S?這道題如果直接帶入的話，delta C=30000
Q3 請給出現(xiàn)金流方法的具體步驟？謝謝。
表格中的系數(shù)
老師這個題還是錯。有沒有關(guān)鍵詞能分出來個股和portfolio啊。指數(shù)就是會說明index。比如這個題，company是個股？投資了AE，AE是portfolio？position是個股？
老師，第二題的2的疑問是similar，過去沒發(fā)生的不用測試嗎
程寶問答
金程問答