金程問答
老師，在計(jì)算保底位置期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)為什么不乘以10呢，按照920/960再乘以4800計(jì)算出來的是止損的點(diǎn)位，需要乘以合約乘數(shù)才是價(jià)格，難道不是這樣嗎？
K=2百萬萬，K*=2.55百萬是怎么算出來的，Q又是什么
試卷二16.9月真題的衍生產(chǎn)品和估值最后一道題
17年3月真題
老師你好，此題為2019.3月固定收益a5問，題中求價(jià)格久期，題目中給了修正久期，請(qǐng)問是否需要先求出麥考利久期，再根據(jù)公式計(jì)算價(jià)格久期呢？，答案直接用修正久期計(jì)算，這樣對(duì)嗎
2017年3月份卷二問題三，這里2.3%的年利率說是不連續(xù)利率，是不是就是單利，不是復(fù)利？
老師，請(qǐng)問固定比例投資組合保險(xiǎn)策略CPPI是在第幾章啊？我在PPT里面搜索不出來。
老師，這個(gè)新發(fā)溢價(jià)指什么
老師，那個(gè)時(shí)間加權(quán)回報(bào)率TWR和持有期回報(bào)率說的是同一個(gè)東西，是嗎？
通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券的收益率=真實(shí)收益率+通貨膨脹率，這里通貨膨脹率不是說已經(jīng)攀升至110了嗎？怎么收益率不是用1+1.1%而是用舊的收益率1+1%
這里負(fù)數(shù)是表示什么意思 ？
老師，關(guān)于復(fù)制看跌期權(quán)，為什么有時(shí)候采用買賣平價(jià)公式是C-S+K,有時(shí)候就直接是賣出股票，買入債券呢？后面的策略就是動(dòng)態(tài)組合策略。這兩者有什么不一樣的嗎？
老師，對(duì)沖基金從名字來看應(yīng)該采用對(duì)沖策略，屬于低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，為什么講義上變?yōu)楦唢L(fēng)險(xiǎn)策略獲取高收益的基金呢？那到底這類基金是低風(fēng)險(xiǎn)還是高風(fēng)險(xiǎn)啊。
老師，能否這樣理解：利率互換就是本金不換只換利息，貨幣互換就是利息不換只換本金？
老師，在利用二叉樹計(jì)算期權(quán)價(jià)值時(shí)，為什么投資衍生品預(yù)期回報(bào)為無風(fēng)險(xiǎn)收益率呢？如果是這樣，我為什么要投資衍生品，買個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率的資產(chǎn)不是更好嗎？
程寶問答
