金程問答
老師，這里報價單位就是合約乘數(shù)，報價單位乘以交易單位就是合約規(guī)模的意思嗎？
老師，期貨(有時候期權)的價值怎么有時候有點數(shù)*合約規(guī)模，有時候又用份數(shù)*每份的價格？？？怎么有兩種計算方式呢？
老師，能否理解為期權的價格為 I x k（I表示一份期權對應的股指點數(shù)，k表示一個點數(shù)對應金額數(shù)），付出了價格后，得到的是價值，而價值才是內(nèi)在價值+時間價值，能這樣理解嗎？
老師，這里關于高估和低估很容易混淆。一般認為市場價格比理論價格高，才叫高估（被市場高估的意思）。但是這里卻是基金經(jīng)理認為預期收益低于理論價格叫被高估了，好像理論價格不對，基金經(jīng)理判斷才對一樣。這完全是相反的理解，所以在做題時很容易混淆，搞反。老師，該如何理解，才能不容易混淆呢？求解，求解。
老師，這里更不懂了。題目告訴的是期權delta，又不是期貨delta
老師，在計算持有到期收益率時，是沒有考慮利息再投資的吧？
老師，調(diào)整短期利率是如何影響長期利率的？感覺很復雜，比如央行調(diào)降短期利率，本來可能也是想調(diào)降長期利率的，但是可能長期利率由于要補償通常反而高。所以這個問題該如何分析？什么情況下調(diào)降短期利率有利于調(diào)降長期利率，什么情況下后于調(diào)高長期利率？如何傳導的，能通俗的解釋下嗎？
老師，名義利率=實際利率+通脹溢價+風險溢價。這里的實際利率是指無風險收益率嗎？
老師，如何理解“信用衍生品合約的名義價值遠遠超過其標的資產(chǎn)的名義價值，可能在實物交割時引發(fā)逼倉？”
老你好，此題為2016.3月卷二衍生品估值與分析中的c問和d問 請問構建的思路是啥 答案看不懂
老師你好，這里沒明白，麻煩再詳細講一下，執(zhí)行價格變小橫軸上的點不是左移嗎，那根據(jù)圖形對應的delta不是負的更多嗎
久期與修正久期中，凸性是不是就是修正久期？ 是藍色標注這一段嗎？
18年9月和19年9月真題
老師你好，請問是除以14250還是除以14328呢？
老師您好，根據(jù)德爾塔伽馬中性，投資組合的伽馬等于0，應該是成分證券的伽馬的加權平均等于0，為什么題目中沒考慮權重呢
程寶問答
