金程問答
老師，這里如何理解折現(xiàn)率是息差和互換利率之和呢?這里是如何涉及互換概念的？
請(qǐng)問此圖的A2問題的涉及知識(shí)點(diǎn)又是在哪一章節(jié)呢？
17.3月真題
老師你好，這是2015.9月投資組合管理題，標(biāo)記顏色部分的公式是不是少乘了根號(hào)0.2和根號(hào)0.05，也就是雙方各自的標(biāo)準(zhǔn)差呢？
老師，接上一個(gè)您回復(fù)的問題的，第一，ln(1800/2000)算出的連續(xù)復(fù)利下的利率是：-10.536%，只有這種才是“連續(xù)復(fù)利”。而（1800-2000）/2000=-10%或者20500000*（1-0.01654）^1=3291070最多算是“年復(fù)利”，而題目中指明的是“連續(xù)復(fù)利”，假如題目中給出的條件是“復(fù)利”，那兩種都可以，這是”連續(xù)復(fù)利“和”年復(fù)利“的區(qū)別。是嗎？第二，假如題目指出的是年化連續(xù)復(fù)利，那么是按年復(fù)利還是按連續(xù)復(fù)利算呢？那么是用對(duì)數(shù)e這種連續(xù)復(fù)利算法還是（1+r）^n這種年復(fù)利算法呢？
老師，不明白，這里期權(quán)費(fèi)p不就是i0*k嗎？怎么又出來個(gè)期權(quán)費(fèi)呢?您之前講的不是說期權(quán)價(jià)值就是點(diǎn)位乘以點(diǎn)位代表的金額嗎？
老師你好，此為2017.3月卷，請(qǐng)問b2問中無對(duì)沖策略計(jì)算時(shí)能不能用鉛筆所列的公式那樣計(jì)算呢？如果不能的話 為什么不能呢？
老師，這個(gè)應(yīng)該是基準(zhǔn)收益率，為什么采用實(shí)際收益率？而且股票主動(dòng)部分為什么不是20%?而要用15%呢？
老師，考試時(shí)有點(diǎn)摸不著頭腦，這里人家問的是資產(chǎn)配置的意義，我覺得只需要回答與負(fù)債端風(fēng)險(xiǎn)收益匹配就好，為什么還要回答具體如何配置的問題。我覺得答案第二和第三均是回答如何配置。
老師好，18年3月試卷一真題中，這個(gè)部分。
老師，如何理解累計(jì)應(yīng)計(jì)利息與久期之間的關(guān)系？為什么反向呢？不明白。
老師，在題目告訴無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%（單利），計(jì)算3個(gè)月收益率如何計(jì)算？1、4%*3÷12嗎。2、還是(1+4%）的3/12次方呢？
這個(gè)折現(xiàn)率的計(jì)算公式在我們固定收益估值里的哪個(gè)章節(jié)有提及嗎？
21年9月真題
老師，這兒如果票息寫成6%，計(jì)算結(jié)果，永續(xù)債價(jià)格為67.8%，這樣算正確嗎？
程寶問答
