金程問(wèn)答
老師，這里您說(shuō)如果用期貨替代期權(quán)達(dá)到相同的下限，那么保持delta相同。不明白，為什么不是保持beta相同呢？
老師，這里縱坐標(biāo)為什么要乘以1000？我看橫坐標(biāo)是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值，不應(yīng)該乘以合約乘數(shù)啊，否則橫坐標(biāo)也要乘以1000
老師，這里政府債券是一次還本付息，而3年債券是年付息，這樣的利率可以直接乘除嗎？
老師你好，此題為2018.3月卷二，組合管理e4問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)組合p的夏普比率答案用6%-2%，為啥不用4.67%-2%，題目中告訴我們p與R組合有相同預(yù)期回報(bào)，R預(yù)期回報(bào)為4.67%
請(qǐng)問(wèn)該題涉及的知識(shí)點(diǎn)是在固定收益與分析的哪一章節(jié)呀？
老師你好，此為2019年3月卷二c1問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)圖片中鉛筆圈出部分，是否公式轉(zhuǎn)換的有問(wèn)題？
21年9月真題
2022年3月CIIA的真題（回憶版）解析課程什么時(shí)候能上架？
請(qǐng)問(wèn)課程是24年錄影的嗎？有覆蓋到新教材已經(jīng)更新的考綱了嗎？
老師，在計(jì)算利率互換價(jià)值時(shí)，為什么要將本金部分也要折現(xiàn)呢?應(yīng)該只是利息部分互換才對(duì)吧?
老師，能否直接用題目給的結(jié)果，不用自己算的
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這道題里c銀行收取20個(gè)基點(diǎn)不用考慮在內(nèi)嗎？不用再把20個(gè)基點(diǎn)加在成本里嗎
老師，2012年3月問(wèn)題三，這里題目說(shuō)的是單利，但參考答案這里好像是按復(fù)利算的是嗎？這里應(yīng)該是（1+0.02*0.25），而不是（1+0.02）^0.25，是不是？
老師，這個(gè)99.9對(duì)應(yīng)的名義本金為150百萬(wàn)歐元，但是題目給的對(duì)沖名義本金是100百萬(wàn)歐元，為什么不進(jìn)行換算呢？而且為什么不使用除息價(jià)對(duì)沖呢？就算含息價(jià)格，題目也沒(méi)有交代99.9是含息的，直說(shuō)是市場(chǎng)價(jià)，一般市場(chǎng)價(jià)應(yīng)該是凈價(jià)才對(duì)。
為什么折現(xiàn)率不用1+e，而只用e？
程寶問(wèn)答
