金程問答
老師，這道題問的是遠(yuǎn)期利率，但是您求得是匯率，是一回事嗎？
賣出期權(quán)不是收取權(quán)利金么，為什么收益是0
20年9月真題
老師，列公式，比如計(jì)算期貨合約份數(shù)時(shí)，不需要再寫明每個字母表示的含義嗎？
老師，這個地方計(jì)算過程、計(jì)算的除息價(jià)格不帶%，會不會被扣分？
卷二-2017年9月-固定收益估值與分析，問題1：階梯息票債券?！绢}目給出】123年對應(yīng)收益率-0.25%，1%，2.5%。以3年期債券為例請問怎么理解？a1）理解為fixed coupon，3年期每年coupon是2.5%。a3）理解為floater，3年期，第一年coupon-0.25%；第二年coupon是2.28%，第三年coupon是2.5%。階梯型票息債券到底是哪種理解方式？期數(shù)確定的情況下，coupon是固定的，還是可以變化的？
老師，這里題目明明寫的一單位，又不是一份期權(quán)套利。為什么要乘以1000呢？如果實(shí)際考試中沒有乘以1000，是否得分？
老師，這里我不明白，價(jià)格久期乘以面值如何理解?你也沒講
老師，這里c問和d問題是不是矛盾呢?c問中政府債券收益率是名義的，3年債收益率是真實(shí)的。到d問，關(guān)聯(lián)債成了名義，政府債成了真實(shí)的。很容易讓人混淆啊。
你好，請問此題涉及的知識點(diǎn)是在投資組合管理中的哪一章節(jié)和哪一位置？
2020.9月卷二真題
17年3月真題
老師你好，方差可以相減嗎？請問計(jì)算實(shí)際組合與預(yù)期組合的相差的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)可以先計(jì)算實(shí)際組合的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期組合相減得到嗎？
老師你好，此為2013.3月問題1固定收益估值與分析b問，請問圖中由圈1怎么變?yōu)槿?的呢？還有圈3用金融計(jì)算器怎么計(jì)算，謝謝老師
老師你好，此圖為2017年9月卷，請問圖中公式圈1和公式圈2分別使用的場景是什么
程寶問答
