金程問答
老師，這句話有點理解不了。按照字面意思1000為合約乘數(shù)（就是1份合約對應(yīng)1000的標的資產(chǎn)），但是括號的意思怎么又變成了購買一份合約要1000份單位合約呢（意思1000份合約才能成交）？真不明白這個題目表達什么意思。
請問此圖的A2問題的涉及知識點又是在哪一章節(jié)呢？
2020.9月卷二真題
老師你好，此題為2015.3卷二衍生品估值的f問，請問答案中為啥要??6.615 題目中6.615是維咖
17年9月真題
老師你好，方差可以相減嗎？請問計算實際組合與預(yù)期組合的相差的標準差時可以先計算實際組合的風(fēng)險與預(yù)期組合相減得到嗎？
老師，這里題目明明寫的一單位，又不是一份期權(quán)套利。為什么要乘以1000呢？如果實際考試中沒有乘以1000，是否得分？
老師，這兒執(zhí)行價格變?。?9000到18000），Delta不是更小，絕對值更大嗎？需要更多的期貨頭寸來對沖嗎？這兒不太理解，可以再詳細解答一下嗎？謝謝！
老師，到期收益率4.25%適用于這兩種債券嗎？
老師，這里不對吧。t=0時刻賣出期貨合約，并沒有涉及現(xiàn)金流流動啊，只有t=1時刻交割時候才有
老師，題目是希望對沖未來1年的價格，期貨是剩余期限為13個月，但是我覺得應(yīng)該是按照1年來算未來期貨價格來對沖，為什么要計算13個月后的期貨理論價格來對沖呢？非常不能理解。
老師，在使用期權(quán)買賣權(quán)平價公式公式計算套利利潤時候，為什么在利用公式時候不用1000的合約規(guī)模，而在計算現(xiàn)金流時候卻需要乘以1000呢
17年3月真題
老師你好，此圖為2017年9月卷，請問圖中公式圈1和公式圈2分別使用的場景是什么
老師，不能理解，為什么名義金額乘債券價格變動量是盈利呢？一般，應(yīng)該是名義價格乘以債券價格變化率才是盈利啊。這個老師，完全沒有講清楚。說名義金額是票面價格，我覺得應(yīng)該是投資資金總額吧？如何理解，完全無法理解這道題目。
程寶問答
