這題問的是一年的CPR還是SMM？為什么問的是一個(gè)月，結(jié)果卻是CPR？
請(qǐng)問老師我現(xiàn)在有點(diǎn)混亂的是，題目怎么說，我就是用同一個(gè)rate折現(xiàn)回去呢，例如第一年是5%，第二年是6%，那么第一年的coupon就是用5折一次，第二年的是用6%折兩次，什么情況又是第二年的coupon我就需要用6%折到第一年，再用5%折一次呢？
8年期bond，不是treasury note嗎？面值不是10萬嗎
老師請(qǐng)講一下選項(xiàng)cd利率互換，沒聽懂
Long European put ，是特例（可能有positive theta） ，為啥這道題不是long -european put？
公式是u-幾倍的標(biāo)準(zhǔn)差,u均值為什么是預(yù)期收益率0.00124
請(qǐng)問老師凸性的公式是什么，和久期，波動(dòng)率什么關(guān)系！
這里算call的價(jià)格，公式不是call??SNd1-Nd2k e-rt嗎？那為啥答案里后面沒乘Nd2
請(qǐng)問利差為什么不用20%呢
請(qǐng)問老師，這里carry roll down是的期限變成2011-2012，2012-2013，加了1塊coupon是哪一段的？為什么不是這兩段加2塊coupon？
這兩道題一道是說理論上隱含波動(dòng)率是相同的選擇 但是錯(cuò)的 另一道bsm模型成立隱含波動(dòng)率又相同
老師您好，在計(jì)算第t天波動(dòng)率的時(shí)候不應(yīng)該全部是使用t-1天的數(shù)據(jù)么？為什么收益率用t天的，波動(dòng)率用t-1天的呢？
7300乘以1.221的平方是10883啊跟答案不一樣
息票率為平價(jià)利率是 息票率是不是就等于ytm
這題是不是錯(cuò)了 0.9809哪來的啊
程寶問答
金程問答