這題伯努利分布的標(biāo)準(zhǔn)差為什么等于違約概率？伯努利的概率P不能作為違約概率嗎？
這個(gè)算的是effective duration，為什么不用p0-p1/2*p0*delta y? 而是用的modified duration的公式？
老師好，我想問一下regime switching正體變革是一個(gè)conditional normal嗎
A怎么算
答案是不是有問題
計(jì)算P，我算出來的數(shù)值不是102.8839，是哪里錯(cuò)了？和計(jì)算器保留4位小數(shù)有關(guān)嗎
考試在哪里查表啊
為什么說deep in the money or deep out of money options, 的gamma等于0？
對于short call的delta， 是多少呢？ 這些delta怎么算呢？
對于risk model的評判，market那一章寫的是4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)： 分別是： monotonicity，subadditive, homo, translation。 請問這個(gè)只是針對market risk model的評判標(biāo)準(zhǔn)還是，operational和credit model也是這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)呢？
這題第二個(gè)說法，先是說Over time，再說away from the money，所以一個(gè)令gamma變大，一個(gè)令gamma變小，最終影響gamma到底是哪個(gè)？
delta- normal distribution里的， delta題目都會(huì)給嗎？ 不給的話怎么計(jì)算呢？
老師您好，是不是gamma，theta和vega都是ATM的時(shí)候最大？
老師您好，為什么long term的gamma的影響大，而short term的gamme的影響??？原理是什么？
老師您好，time value是指什么？為什么在at the money的時(shí)候最大？
程寶問答
金程問答