金程問(wèn)答
為什么這個(gè)題是剩余六個(gè)月的債券價(jià)格？這題怎么理解？
這個(gè)題目什么意思？整個(gè)題怎么理解？
第一個(gè)式子是減號(hào)，第二個(gè)式子是加號(hào)？分別是什么意思？
美式看漲的價(jià)值為6.36為什么不需要考慮那兩塊錢的紅利支付
為什么at par，c=y?
老師，這里講義里分子e的（5%-2%）*0.25，為什么要5%-2%？老師是不是講錯(cuò)了？
1-e(-.01*2)負(fù)數(shù)指數(shù)怎么按計(jì)算器
MD題目中為什么等于3 years？修正久期不是收益每變動(dòng)一單位，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里的duration estimate的P0是什么呢 這個(gè)公式怎么和老師側(cè)邊寫的不一樣了呢？P0-D為什么要用P0減呢
老師其實(shí)我一直不太懂為什么賣出股票就是向下傾斜的線，買入就是向上傾斜。而且這個(gè)portfolio insurance只是針對(duì)想要持有put option去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但是由于put option流動(dòng)性差而去構(gòu)造一個(gè)類似于put option的組合么？那針不針對(duì)call呢
老師，想問(wèn)下為什么在ATM時(shí)theta是衰減幅度最大的，它不是time decay么，那不該是時(shí)間越長(zhǎng)衰減幅度越大么？
這道題為啥不是公式求d1然后查表N（d1)
為什么不short stock+long put？我的理解：看跌，享有以K賣出stock的權(quán)利，然后到時(shí)候short stock。
為什么不long call+long stock？這樣得到的圖像一直上升，比covered call的圖像賺得多...
這節(jié)課怎么這么亂，講著期限結(jié)構(gòu)，怎么突然跑去講ois了？
程寶問(wèn)答
