這里的市場利率和到期收益率一樣嗎
老師，為什么這題我的計算器按出來天數dbd是-113？
D選項可以這么理解嗎？ 當interest上升時， duration變小，所以risk降低。所以是superior investment？
老師請問考試也會出這種題嗎，讓自己算d1然后查表，計算量好大
能說一下什么情況下到期時間增加 債券價格上升 或下降
D選項劃線部分怎么翻譯
72的題意不是很懂 delta怎么算
64題為什么不用考慮美元久期
這題的σi為什么不用乘以n？
這題對應的公式好像沒學過
像39題 我要記住哪些分位點對應的概率 去應對考試
當duration一樣時， barbell的convexity一定比bullet的convexity大嗎？這個convexity是否還受到其他因素影響呢？
這個表述是不是有問題 債券價格不是下降嗎
老師好，我想問一下這個var是滿足在橢圓分布時的次可加性，但是一旦var不是正態(tài)分布的假設下了就不滿足次可加性，這樣說對嗎
請問σi到底代表的是損失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利標準差代表DP，還是代表組合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2開根號？難道這兩個是不同的概念？
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