美式期權(quán)可以用蒙特卡羅模擬來定價嗎？做過一個題說蒙特卡羅模擬有路徑依賴，美式期權(quán)沒有完整路徑所以不行。另一個題又說經(jīng)過特定方法可以對美式期權(quán)定價。以后碰見這種題是選能還是不能呢？
這里講解的計算器方法按不出來呀，老師能講解一下嗎
為什么這題用Z分布而不是T分布呢？
d小問 為什么不用條件概率的公式計算啊？ 不用聯(lián)合概率除以Y小于等于0的概率？
老師，我有一點困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個statistic的含義是什么意思呢？
老師，這個統(tǒng)計量計算的公式是在哪里講的？之前講過的t statistic=(sample statistic-hypothesized value)/(standard error of the sample statistic)好像跟這個題中的coefficient-0/standard error也不是一個意思吧？
老師，這個表的信息真的好多。請問考試中通常會怎么來考呢？
老師，這個10.6%-8%再除以10%/根號40是對應的哪個公式？
老師，顯著性水平是Type I error是什么意思？看不懂這句話
老師，為啥這個卡方假設(shè)H0的意思是一組數(shù)據(jù)方差是否等于一個常數(shù)？從這個假設(shè)的寫法沒看出是在驗證是否等于常數(shù)啊
老師這里沒懂。不應該是0.025是左半邊的，0.975是右半邊的嗎？為什么查出來的數(shù)字是反的呢
老師，總體方差表格最下面不是寫了90.13嗎？為什么說是總體方差未知呢？
老師，請問這里為什么一定是選擇5%的critical value，而不是D
請問一下這地方要對比a和p- value之間的大小關(guān)系是為什么？同時statistics為什么代表了統(tǒng)計量？critical和統(tǒng)計量之間的大小又和是否拒絕原假設(shè)有什么關(guān)系？還請賜教
老師，請問為什么老師說這個推倒過程必須要會推倒呢？考試會考推倒過程嗎？可以直接記結(jié)論嗎？
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