一般情況下volatilities指代variances,為什么這里指的是std?考試中該怎么判斷呢
這題就不能找個(gè)老師重新錄一遍嗎?非得用授課錄音嗎?講個(gè)題不就幾分鐘把音頻替換一下這么難嗎?這題又難本身就聽不懂,環(huán)境背景還嘈雜。
為什么i/y是除以12?算25年的,不需要除以12x25嗎
為什么增加K會增加N-K-1/N-1?
as the teaser rate period可調(diào)節(jié)利率
麻煩再解釋下C選項(xiàng)。為什么是解釋為評級使用者支付費(fèi)用?
這兩個(gè)最大值是要背的?還是怎么判斷出來的?講解一下,謝謝
為什么是Bj^加減關(guān)鍵值,后面那個(gè)Sbj是s/根號(n-1)嗎
The use of control variates is limited to simulations in which there is a closed-form solution with which to compare the simulated outcome. 麻煩在解釋下
R^2調(diào)整之后,RSS/(n-1-k)不就是方差了嗎
The loss given default for a derivative transaction is typically negatively correlated with the counterparty’s probability of default.
自由度是相當(dāng)于n嗎,平均平方和為什么是方差
可以解釋一下怎么通過short future option判斷出來s-k還是k-s嗎?
正久期,指的是利率與債券價(jià)格是反向關(guān)系。負(fù)久期:指的是利率與債券價(jià)格是正向關(guān)系?
麻煩老師再講一遍,沒有聽懂
程寶問答