discount債券 t臨近 價格上升 那么ytm怎么變呢
為什么答案是算儲存成本的未來價值 視頻說求貼現(xiàn)價值
老師，為什么這道題在計算組合的方差時不需要考慮權(quán)重？
為什么不是直接用書上的這個公式呢
d2的計算過程
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
有分紅和無分紅的Put Option中的Delta分別是什么
老師，這題中以5年期的債券為例，我計算出來的凸性是最后一個畫問好的數(shù)，是我的方法錯了么？
為什么是1000 題目里面沒有說啊
為啥是(1.5*3+2.5*2）/5，這里面2.5%只有2年？不是說后三年的是2.5%嗎？所以我覺得應(yīng)該是(1.5*3+2.5*3）/5呀？老師能解釋一下嗎？
這題我算收益率y，再用1/（1+y/2）公式算折現(xiàn)因子為什么不行？
課后題有3題算d1沒給表怎么辦？
第一行期權(quán)價格0不是對應(yīng)不行權(quán)嗎？為什么還是乘以風險中性執(zhí)行概率P?
沒明白“The firm defaults if the option is not exercised”什么意思？
這樣算YTM為什么不對？
程寶問答
金程問答