老師，這個公式里面算call價格時，為什么我畫圓圈的那個t 用五個月，分紅不是都已經(jīng)減去了嗎？
請問老師，上課只說了covered call和protective put，那-C+S代表write covered call？P+S是long protective put？那問題來了。。我想代表C-S叫l(wèi)ong covered call么？
老師，兩個問題：1、ZiZj為什么獨立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
為什么行權(quán)情況下，行權(quán)價格不折現(xiàn)現(xiàn)值，也不減掉分紅呢？
為什么這里股票的價值變動可以當(dāng)作股票的VaR值來計算？
還有這里均值和VaR值之間的距離為什么是Z倍的標(biāo)準(zhǔn)差呀？
老師，如何理解利率的VaR值和股票的VaR值？
C選項在講義中有嗎？D選項沒看懂是什么意思，能詳細講一下嗎？
D為啥錯
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒有相關(guān)系數(shù)?。坎荒茏兂?吧。
這里老師舉得例子中 為什么第五年不違約的無條件概率等于前四年不違約且第五年違約？？ 無條件概率不是應(yīng)該把前面違約的情況也算進來嗎
老師，你在算第一個4%時的p0,用公式算是可以算出來的，如果我用計算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,計算pv，為什么不對呢，算出來是-100
C選項 in the money時，不是gamma最大嗎
這里的C P τ都是什么？？這里要結(jié)合哪些章節(jié)看？
老師，這個是不是算錯了，101.22*0.0173=1.7511，107.25*0.0179=1.9198，100.72*0.0189=1.9036，102.84*1.0194=104.8351，這四個和加累加等于110.41，和Bond1相等，沒有套利機會呢，我算了好幾遍，都沒有得出118.13，麻煩您幫我看下哪里錯了？
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