金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，這個(gè)可替代的等式14.16是什么意思？它和1405的區(qū)別是什么？還有后面說(shuō)了它的缺陷？我在實(shí)際中怎么操作？謝謝了。
老師，在實(shí)際操作中，我怎么用預(yù)期損失的辦法給我行貸款做壓力測(cè)試，看對(duì)行內(nèi)經(jīng)濟(jì)資本的沖擊呀？謝謝了。
老師，我有一點(diǎn)不太明白。將所有風(fēng)險(xiǎn)敞口100%對(duì)沖掉之后，那所有收益敞口也沒有了呀，操作中利潤(rùn)從何而來(lái)呢？
老師，economic capital 不是信用風(fēng)險(xiǎn)中用UL和EL求出來(lái)的嗎？那么在操作風(fēng)險(xiǎn)中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)計(jì)量方法有哪些，如何計(jì)量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
為什么不是模型錯(cuò)誤 課上不是說(shuō)他通過(guò)建立不合理模型才隱瞞的一些數(shù)據(jù)和違規(guī)操作嗎
請(qǐng)問(wèn)，老師在視頻講解分析recovery那一項(xiàng)時(shí)，說(shuō)了另一個(gè)情況的recobery可以計(jì)入操作損失數(shù)據(jù)計(jì)算，是哪個(gè)??？沒聽清楚
老師好，有沒有對(duì)于Basel那些approach的總結(jié)？現(xiàn)在覺得這些計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的capital的方式有點(diǎn)亂
定量分析PPT 86-280頁(yè)的題目第二問(wèn)（b）,如何用金融計(jì)算器計(jì)算？如何輸入？能否提供具體操作步驟？
strategy to generate returns" 請(qǐng)問(wèn) 這句什么意思？ 她沒有通知客戶的前提下依舊做了操作不違規(guī)么？
第18題的D選項(xiàng)有些不明白，部門經(jīng)理監(jiān)管操作風(fēng)險(xiǎn)和公司的整體的風(fēng)險(xiǎn)政策相一致哪里錯(cuò)了？
還可以請(qǐng)老師再解釋一下pillar2嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)這一章說(shuō)pillar2是capital for operation risk，感覺有點(diǎn)奇怪。
(前面一個(gè)問(wèn)題原話寫錯(cuò)了)請(qǐng)問(wèn)這一句話為什么正確了，不是說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)的損失強(qiáng)度是對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風(fēng)險(xiǎn)的損失不能用一個(gè)分布描述，得分成頻率和強(qiáng)度。 原話：The distribution
老師你好 想問(wèn)下 這題的操作風(fēng)險(xiǎn)模型 巴三之前用內(nèi)部模型是怎么體現(xiàn)的 巴三用操作風(fēng)險(xiǎn)SMA模型計(jì)提資本金的時(shí)候 不是也有用到內(nèi)部數(shù)據(jù)嗎 計(jì)算ILM不是用的過(guò)去十年的損失數(shù)據(jù)嗎 感覺老是搞不清楚內(nèi)部外部的東西 好幾個(gè)題了都做錯(cuò)
這題的折現(xiàn)利率為什么用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不用swap rate？還要問(wèn)計(jì)算器怎么操作這個(gè)折現(xiàn)∑？我算的是-2079.532
程寶問(wèn)答
