金程問(wèn)答
課程例題里面的利率沒(méi)有除以2 這里為什么要除以2呢
老師，根據(jù)課上的說(shuō)法short hedge position是通過(guò)short future來(lái)對(duì)沖，但是short future是basis越小越有利，為什么和這里的正確答案不一樣？
兩個(gè)月的balance相減不包含interest嗎
為什么支浮動(dòng) 利率是下降的呢？
老師，是變動(dòng)保證金還是初始保證金低于維持保證金時(shí)才會(huì)有margin call啊 我昏了?????
f0不是未來(lái)的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會(huì)知道，那現(xiàn)在的操作，就是買(mǎi)現(xiàn)貨賣(mài)期貨這個(gè)操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
老師，這道題如何區(qū)分是strengthen和weaken？從-2到-1.8為什么不是看絕對(duì)值上是從2減少到1.8？
可以再講解一下買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)公式嗎
對(duì)于變動(dòng)保證金的計(jì)算 如果剛開(kāi)始是賺錢(qián) 保證金賬戶(hù)里面的錢(qián)是變多的 賺錢(qián)的部分不是可以提出來(lái)嗎 那如果后面虧損了 是在初始保證金扣減 還是在賺錢(qián)的基礎(chǔ)上扣除
這里公式是不是寫(xiě)錯(cuò)了 5%已經(jīng)是半年的利率不需要/2了
老師好 請(qǐng)問(wèn)怎么判斷是買(mǎi)期貨還是買(mǎi)現(xiàn)貨
怎么判斷哪個(gè)是本幣哪個(gè)是外幣
Libor zero rate curve is flat 這句話(huà)不是說(shuō)明：spot rate = yield rate = forward rate 嗎？ 且這條線(xiàn)是一條直線(xiàn)，所以利率不會(huì)隨著時(shí)間的改變而改變。那為什么0.25-0.75這段時(shí)間的rate不能直接用2.2%？
為啥乘12分之3
這個(gè)w和wt是啥
程寶問(wèn)答
