如果是空頭方賣出合約，合約的價(jià)值是(K-F)/(1+R)^T這樣的嗎？
老師您好！請問T-bond會考期限轉(zhuǎn)換么？好像現(xiàn)在所有題目都是問合約的價(jià)值。95-12這種如果轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利怎么計(jì)算呢
老師好 問一下這道題 分母是什么意思 mdp和mdf是什么呢
第二年的保費(fèi)前面為什么還要乘第一年沒死亡的概率？
老師好 請問可以問一下這道題第一個(gè)式子是怎么來的 應(yīng)計(jì)利息的區(qū)間是哪一部分（ 60/60+122）*6這里不太懂
老師好 請問這個(gè)0.00032是怎么來的？
剛開始的100份不需要繳納保證金嘛？
看跌期權(quán)不是每份賺了4元嗎？為什么不是A選項(xiàng)？？
四個(gè)月收到一次分紅，不是應(yīng)該收到兩筆嗎？4個(gè)月后收到一次，8個(gè)月后收到一次？
老師，這里為什么是call不是put啊，就是當(dāng)市場上利率下降時(shí)，借款人才會提前行權(quán)進(jìn)行提前還款啊，那借款人就是long的一個(gè)看跌呀，我這里有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過彎了……
老師好，我想問一下par rate之前老師在課上講過可以看作是coupon rate，那么par rate與yield是不是相等的啊，因?yàn)橹袄蠋熞仓v過yield curve就是par curve
使用PUT-CALL parity 公式時(shí)候，有分紅情況下，什么時(shí)候使用P+S=C+PV(K)+PV(DIV)?什么時(shí)候使用
那在io里面，折現(xiàn)的ytm也減小了，現(xiàn)金流是利息，按照當(dāng)前減小的利率計(jì)算的利息也減小了，那分子分母都減小了，怎么知道io現(xiàn)值大小變動？
老師好 這道題不會 可以麻煩講一下嗎 謝謝
老師，我想問一下在貨幣互換中，假如說我收到的是EUR，支出去的是一個(gè)USD，那么在中途我們會互相支付利息，這個(gè)利息是一個(gè)在互換合約簽訂時(shí)就已經(jīng)fixed了還是說是會隨著時(shí)間變化，是一個(gè)floating
程寶問答
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