這個題CTD不變的是future price后面那部分，只有bond price是變的，A選項雖然bond price降得少，但還是降了，D選項雖然bond price升得少，但還是升了，降了不應該比升的更應該成為CTD嗎？
判斷eurodollar是long還是short，可不可以根據(jù)分子結果的正負號呢？ 當分子為正時候，short eur, 分子為負時，long eur?
老師好 為什么給了treasury strips就相當于給了spot rate呀 這個能給我舉個例子怎么算的嗎
請問Max（C，P），是從什么時刻來看的？如果是t時刻，那么就是Max（Ct，Pt），然后也在t時刻帶入期權平價公式，那么一切都是t時點的，這樣按照這頁PPT上半部分老師的方式，整理完后，提出來的C就應該是Ct，可為什么PPT上寫K,T Call呢？時間明顯不對呀。
還是沒明白為什么d不對
清算所是如何進行交易的呢？
這個為什么不是用settlement payoff的公式算？ 為什么不乘t=0.5, 以及為什么不除1+R*t呢？ 這道題的為什么直接用0.8？ 不應該把0.8先變成rate的形式嘛？ 也就是1/0.8
老師，遠期匯率報價報的是變動了多少個bps嗎？
百題的39題： 知道future price=0.7350，通過取倒數(shù)的方法得到future rate。 那為什么百題67題：求forward rate be quoted points，這不是forward price嘛？ 為什么不可以直接用forward rate分之一的方法得到forward price？
關于bond: 當interest上升的時候，所有bond產(chǎn)品的價格都下降。還是只有government bond價格下降呢？ 關于百題23題： short的原因可以這么理解嗎？ short的payoff是：K- S，所以當S越低，我的payoff就越。 再一個： 這個題目說的是bond，為什么選項都寫的是futures呢？bond 和 futures不是兩種產(chǎn)品嗎？ 為什么在這里卻混為一談呢？
老師好，不明白第一個式子，兩個的分子都是actual呀，那為什么一個是30，一個是32
老師，這里應該是有收益的時候才這樣算forward的value是嗎
老師好 可以講一下買賣權平衡式子里的各個字母代表的是什么嗎？
老師，從哪里看出來是問基金公司的收益？而不是問投資者的收益？
k指的是什么呢
程寶問答
金程問答
