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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，信用基差縮水和市場(chǎng)利率降低的區(qū)別在哪里，為什么對(duì)客戶來說一個(gè)是損失一個(gè)是獲取
B選項(xiàng)講義里的upper curve是信用質(zhì)量，這里是啥？ C選項(xiàng)不是說LGD Actual和mkt會(huì)相互抵消嗎
老師好，B選項(xiàng)看了同學(xué)的提問還是沒看明白，為何資產(chǎn)信用質(zhì)量的高低與司庫(kù)部門管理日間流動(dòng)性難度無關(guān)呢？
購(gòu)買保險(xiǎn)不是能夠減少信用風(fēng)險(xiǎn)嗎 而且購(gòu)買保險(xiǎn)為什么不能看成一種分散化手段降低集中性風(fēng)險(xiǎn)
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場(chǎng)操作信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性為1
請(qǐng)問在信用風(fēng)險(xiǎn)的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計(jì)算
信用風(fēng)險(xiǎn)的百題第29題答案是1.0，d2算出來是0.7302，怎么得到1.0的？百題老師沒有講這道題
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？可是第三條指的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)??？
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)merton模型，如果計(jì)算physical PD，那這個(gè)asset return是代入到哪里呢，是不是計(jì)算d1 d2那里的公式？
110題，題目問的是第二項(xiàng)投資者通過超額利差獲得信用增級(jí)，這里的投資者覺得是B tranche嗎？
老師，economic capital 不是信用風(fēng)險(xiǎn)中用UL和EL求出來的嗎？那么在操作風(fēng)險(xiǎn)中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
信用風(fēng)險(xiǎn) 88題，對(duì)象公司收到L+2.5%，此時(shí) in year 1，L已經(jīng)變化為0.5%，而不再是1.25%。為什么還在用這個(gè)值計(jì)算？
強(qiáng)化班信用p38這題，老師說可以用計(jì)算器算，請(qǐng)問怎么輸，不知道要用計(jì)算器的哪個(gè)功能
信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 55，58，60不會(huì)，58和60題答案矛盾啊，只看spread絕對(duì)增長(zhǎng)了，不看相對(duì)增長(zhǎng)大小。
老師，習(xí)題集的226題，一堆的B選項(xiàng)應(yīng)該是錯(cuò)的吧？這不是信用風(fēng)險(xiǎn)的定義嗎？
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