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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，信用基差縮水和市場利率降低的區(qū)別在哪里，為什么對客戶來說一個是損失一個是獲取
B選項講義里的upper curve是信用質(zhì)量，這里是啥？ C選項不是說LGD Actual和mkt會相互抵消嗎
老師好，B選項看了同學的提問還是沒看明白，為何資產(chǎn)信用質(zhì)量的高低與司庫部門管理日間流動性難度無關(guān)呢？
購買保險不是能夠減少信用風險嗎 而且購買保險為什么不能看成一種分散化手段降低集中性風險
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風險相關(guān)性為1
請問在信用風險的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計算
信用風險的百題第29題答案是1.0，d2算出來是0.7302，怎么得到1.0的？百題老師沒有講這道題
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對信用風險嗎？可是第三條指的是流動性風險?。?
老師，信用風險merton模型，如果計算physical PD，那這個asset return是代入到哪里呢，是不是計算d1 d2那里的公式？
110題，題目問的是第二項投資者通過超額利差獲得信用增級，這里的投資者覺得是B tranche嗎？
老師，economic capital 不是信用風險中用UL和EL求出來的嗎？那么在操作風險中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
信用風險 88題，對象公司收到L+2.5%，此時 in year 1，L已經(jīng)變化為0.5%，而不再是1.25%。為什么還在用這個值計算？
強化班信用p38這題，老師說可以用計算器算，請問怎么輸，不知道要用計算器的哪個功能
信用風險測量與管理 55，58，60不會，58和60題答案矛盾啊，只看spread絕對增長了，不看相對增長大小。
老師，習題集的226題，一堆的B選項應該是錯的吧？這不是信用風險的定義嗎？
程寶問答
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