老師，現(xiàn)金流100塊是怎么得出的？
老師，從這個(gè)等式來看，y得出來不是就等于r嗎？
老師，知道discount factor后如何計(jì)算spot rate?
老師，用折現(xiàn)因子定價(jià)為什么是4*discount factor，然后還要加上104*discount factor，利用的哪個(gè)公式??？沒看懂
老師，圖上這個(gè)公式是不是一般復(fù)利時(shí)候的公式？如果是連續(xù)復(fù)利的話，是不是應(yīng)該C1*e(-rt)次方累計(jì)相加？題中通常怎么提示是一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利呢？通常分別是哪兩個(gè)單詞？謝謝
為什么不能直接用題目中的違約概率
agency mbs中的clo，由于存在提前還款風(fēng)險(xiǎn)，是否第一個(gè)被支付的tranche A由于被還款的最快，提前還款風(fēng)險(xiǎn)最高，應(yīng)該價(jià)格最低收益率最高？
上課講的美式不分紅看漲期權(quán)如果提前行權(quán)價(jià)值其實(shí)小于歐式期權(quán)，B選項(xiàng)不是就錯(cuò)了嗎，不是所有時(shí)候美式都大于歐式
劃藍(lán)色的怎么表示含義啊老師，沒看懂，能講一下么
1、B答案，隱含波動(dòng)率不是通過BSM模型根據(jù)現(xiàn)有已知數(shù)據(jù)倒推得到的，怎么會(huì)forward looking了呢？2、D選項(xiàng)，后半句，說明理論上也不是常數(shù)？只是BSM假定了個(gè)跟嘗試不一樣的條件
A，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不是收錢就能評(píng)么？那一個(gè)非公開市場發(fā)行的公司或者產(chǎn)品就不能評(píng)級(jí)了嗎？這跟實(shí)際不一樣吧
B答案不是對(duì)著了么？
為啥不能用根號(hào)下p×（1-p）×L×LGD求出單個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率，再求出組合波動(dòng)率然后用波動(dòng)率乘z值呢
forward bucket 01是什么？怎么用它算久期公式是什么？
回收率的分布是怎么來的？回收率是類似Bernoulli實(shí)驗(yàn)，我違約了我就回收一個(gè)值，我不違約，這個(gè)回收率=0？
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