老師兩個問題：1.問題是權(quán)證的總成本，為什么計算的是payoff，是成本等于價值嗎？2.算出來的call的payoff指的是一份權(quán)證的價值是46，然后還要乘200million份是嗎？
請問這道題為什么不能這樣理解呢？一般而言，參數(shù)法是假定了正態(tài)分布的，而歷史模擬法沒有這個假設(shè)，因此計算結(jié)果是不同的，但這道題給定條件，return服從正態(tài)分布，那么參數(shù)法和歷史模擬法的值是趨近于相同的。
請問一下為什么行權(quán)之后價格變成了Stn-X？而不是Stn-Xe-（T-tn）呢？
老師，可以把這里的三個希臘字母性質(zhì)拓展到全部么，列明一下針對longterm和shortterm都是什么，謝謝。
請問lnST取值范圍為什么是3.244+-1.96*0.1？
請問期貨期權(quán)為什么q=r？
老師，請問B為什么是正確的？VAR沒有給到具體的最大損失估計呀？這不是他的缺陷么
請老師幫忙總結(jié)一下所有的coherent risk measure，以及對應(yīng)的定義，謝謝！
老師，請問是不是可以理解為: 在中Callable 是債券持有人規(guī)避損失的一種方式，多發(fā)生在市場利率下降?Bond Price上升，債券發(fā)行人提前行使贖回Bond; 在Putable中是投資人/債券持有人的鎖定利潤，規(guī)避持續(xù)損失的一種方式，多發(fā)生在市場利率上漲?Bond Price 下降，債券持有人提前行使賣出Bond的權(quán)力。
老師你好，我想問一下這個delta是什么含義
老師你好，這一題怎樣知道他是call還是put？
老師，藍圈的兩條公式是怎么得來的？書本上找不到啊
knock on effect是什么？
call option on EUR是指以歐元作為標價貨幣然后去兌換外幣的意思嗎？
老師，為什么買賣期權(quán)能影響delta、gamma，但是買賣股票只能影響delta？
程寶問答
金程問答