老師，為什么期權(quán)價(jià)格處于深度實(shí)值的時(shí)候，vega圖像和gamma圖像對(duì)應(yīng)的是兩邊的部分而不是中間的部分啊
同學(xué)，你好，這是另外一種計(jì)算方法 第一步：計(jì)算息票支付的價(jià)值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步：未來總價(jià)值=20000000美元（本金）+203,909,780美元（票面支付的價(jià)值）=223,909,780美元 第3步：年收益。N = 30; PV = -$20,000,000; FV = $223,909,780;PMT=0; CPT I/Y = 8.385% 老師，1、這道題問題是求年收益率，我理解就是ytm吧，按照題目中意思，按照視頻中老師講，pv20，coupon1.8，最后一期是1.8和20，那其實(shí)ytm就是9吧，不太理解為什么還要先求fv，fv不就是20嗎？然后再求ytm……不太理解整體題目的意思。2、為什么第三步pmt是0，題目不是說pmt1.8嗎？
老師你好，我想問一下I/Y的I和Y分別代表什么？
您好， 想請(qǐng)問為什麼這裡平方是1/30而不是-30的平方，謝謝。
在計(jì)算五年五年期的時(shí)候怎怎么知道十年期就是0，呢，題目只寫了9年是0.2呀，十年為啥不能是0.4呢
老師你好，我想問一下為什么劃藍(lán)線的兩個(gè)式子，明明是平方的關(guān)系，為什么表達(dá)式會(huì)不一樣？
老師你好，我想問一下為什么視頻講解中的公式和書本上的公式有所出入？
為什么老師此處說 提前行權(quán)會(huì)對(duì)應(yīng)負(fù)凸性？
二叉樹定價(jià)構(gòu)造covered call 為什么組合的價(jià)值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
老師，所有這類題目都是默認(rèn)債券面值為100嗎？
老師你好，可以解釋一下這一題嗎？
老師carry roll downzhe?z可以理解為2010-1-1的時(shí)候不買這只債，而是在2010-1-1的時(shí)候約定2011-1-1的時(shí)候買入這只債嘛？持有期限短了為啥持有的不是2010年和2011
這個(gè)公式依據(jù)的是什么遠(yuǎn)期利率貼現(xiàn)公式呀？
為啥利率上升債券價(jià)格下跌？依據(jù)的是什么原理或公式呀？
為啥用107/1+0.09呀 這算的是一年末賣掉債券的價(jià)格？這個(gè)價(jià)格是依據(jù)什么公式算的呀？
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