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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
在這里方差計算的時候為什么是除以t-n？不應該是除以n-1嗎？
請問老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
38題，d1算出來是1.342，我認為N（d1）=1-N（-d1）=1-0.0901，哪里錯了？
找關鍵值的時候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
請問n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無偏樣本方差，沒有無偏的標準差？
這里分母應該是根號下方差/n，為什么伯努利檢驗的分母是根號下T*P(1-P)，沒有除以n？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個怎么看出來是問的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
老師，我想請問這個題目的n = 24是為什么？我認為一個月如果是31天，除去周末的8天還有23天，那么 n = 23，所以我沒理解這個n 怎么算的
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應該怎樣判斷那一個是Alpha,那個是gamma,那一個是beta?
老師，為什么在假設檢驗的標準化過程中，除以標準差和√n的比值，而不是標準差和√n-1的比值。標準差和√n-1是無偏的啊~
哪些檢測用到卡方分布，卡方分布檢測自由度是n-1?還是n-k-1，是不是有一個檢測斜率的檢測，是服從自由度為n-k-1的t分布？
請問在操作風險中的資本金框架章節(jié)中，所列出的挑戰(zhàn)項是不是可以理解為計算各類資本金的挑戰(zhàn)？只不過這里是包含了市場信用跟操作幾類風險一起？
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個問題，RAROC從分母看，是和信用風險有關(EL)，但是為什么這個概念要放在操作風險這一張？這個指標跟操作風險有什么關系呢？
請問老師：是不是只有操作風險才可以用非預期損失覆蓋？
經(jīng)典題操作風險31題，prior to regulatory adjustment和regulatory adjustment能解釋一下嗎？
程寶問答
金程問答
