為什么遠期的long方是支固定相當于borrowing，而這里期貨的long方就是收固定投資？遠期long方的久期為負，期貨long方久期為正，對嗎？
收固定，久期為正，利率和價格不是同向變化嗎？為什么這里還屬于反向變化？
dollar duration的含義是： 收益率每變動一單位，價格變動多少。 那modified duration的含義是什么，與dollar duration的區(qū)別是啥？
這道題老師講的內容和畫的圖我沒能理解，題目里三個月個月到期，然后求的是6個月的payoff 那不是應該把3個月的payoff也就是分子部分，乘以再復利一次，才能到6個月嗎？？為什么題目和老師圖里畫的都是折現(xiàn)回6個月？？這個0.75年怎么體現(xiàn)的？
這道題老師講的內容和畫的圖我沒能理解，題目里三個月個月到期，然后求的是6個月的payoff 那不是應該把3個月的payoff也就是分子部分，乘以再復利一次，才能到6個月嗎？？為什么題目和老師圖里畫的都是折現(xiàn)回6個月？？這個0.75年怎么體現(xiàn)的？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權×f 2 3 等于三年期債權的這種平價公式 是只能零息債權用嗎？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權×f 2 3 等于三年期債權的這種平價公式 是只能零息債權用嗎？
老師我想問一下為什么當資產(chǎn)和利率負相關時，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時候當S上升時R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因為同時利率也下降了呀
這里的價格和價值是等價的嗎
B組合的價值為什么是St加紅利
沒明白為什么把澳元當作標的貨幣
為什么限價指令中空頭是大于等于8進行交易，空頭不是賭跌嗎 在止損指令中空頭為什么也是上漲買入
按照交易慣例通常階段發(fā)生在利息計算期期初怎么理解
請問按照交易管理通常階段發(fā)生在利息計算期期初怎么理解
例題和這道題里面的AI計算都是實際天數(shù)除以coupon之間的天數(shù)，那么之前講的公司債30/360，長期國債actually/actually這些東西計算應急利息是在哪里用的？
程寶問答
金程問答
