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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師請(qǐng)問一下 第一章 說了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風(fēng)險(xiǎn)討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
請(qǐng)問課程中老師說的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的是return distribution,信用風(fēng)險(xiǎn)用的是loss distribution,這兩個(gè)分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認(rèn)為是負(fù)的loss嗎?
請(qǐng)問老師，a選項(xiàng)和d選項(xiàng)有什么區(qū)別？為什么說市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該選最后一個(gè)而不是第一個(gè)呢
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是信用風(fēng)險(xiǎn)？不是應(yīng)該投資者減少購(gòu)買該種產(chǎn)品嗎？
老師您好，48題，B選項(xiàng)，Call option一定是RWR嗎？比如說我向銀行買國(guó)債看漲期權(quán)，經(jīng)濟(jì)下行期間國(guó)債漲價(jià)，銀行信用降低，這也是WWR不是嗎？
192題，I是錯(cuò)的吧？不能納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的，全都是操作風(fēng)險(xiǎn)？？？還有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等呢？
老師您好, 請(qǐng)問: 內(nèi)部信用增級(jí)的shifting interests我不太明白, 我覺得沒有用到這個(gè)增級(jí), 不也是有限senior收到本金償還的嗎? 用了這個(gè)和沒有用, 區(qū)別在哪? 謝謝老師!
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第23題，為什么利率下跌會(huì)引起value of equity下跌？次級(jí)債和equity為什么是一樣的？此題基本不明白什么意思
信用風(fēng)險(xiǎn)var是基于1年99.9%置信水平，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)var是10天99% ，操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有嗎，具體是多少，在哪個(gè)章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請(qǐng)問BASEL3里是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
這里不扣減EL是因?yàn)樵鏁肰asicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計(jì)算信用VaR時(shí)候都要減掉EL的吧？
金融相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動(dòng)態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)老師都無比的差勁
題目說證券化機(jī)制帶來金融危機(jī)是錯(cuò)誤的，解析又說危機(jī)和危機(jī)前的證券化過程的失敗，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的根本規(guī)律更有關(guān)，不是矛盾嘛？
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風(fēng)險(xiǎn)RWA +操作風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計(jì)算方法有什么區(qū)別呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題68題，是否可以從delta角度理解這道題呢？ in the money option delta更大，標(biāo)的資產(chǎn)變動(dòng)一單位，引起option價(jià)值變動(dòng)更大，exposure更大，所以wrong way risk 更大，選B項(xiàng)，這樣理解哪里錯(cuò)了呢？
程寶問答
金程問答