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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，您好，我沒太明白德國金屬這家公司的操作。即使本部發(fā)現(xiàn)MGRM的操作有問題要求他把long futures賣掉，但是次年行情上漲的時(shí)候可以再增加一筆long futures。這樣不就是把風(fēng)險(xiǎn)抵消
老師，310和311題都是考操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣理解？給了置信區(qū)間 請(qǐng)問是WCl-EL嗎？（雖然以前學(xué)的應(yīng)該是UL-EL，但UL的計(jì)算和置信區(qū)間無關(guān)呀）。 此外，老師這兩個(gè)題給的氛圍點(diǎn)不同，分位點(diǎn)不影響計(jì)算的對(duì)嗎？謝謝您。
想問一下，例題中的6%不是coupon rate嗎？為什么增加/減少40個(gè)點(diǎn)的收益率要在6%的基礎(chǔ)上操作？不是應(yīng)該先求出來 I/Y 嗎？而且這道題沒有提現(xiàn)是callable bond，為什么要用
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟(jì)資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時(shí)候做題，分不清楚。2. 上課講過非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的資本金，具體指的是什么資本金呢
B選項(xiàng)為什么是正確的？senior manager不是應(yīng)該負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理的角色嗎，不應(yīng)該是直接參與具體的實(shí)際業(yè)務(wù)操作層面吧？B選項(xiàng)中senior manager直接參與政要人物的賬戶開立關(guān)閉和交易，這個(gè)具體的實(shí)操工作不應(yīng)該是管理層做的吧？
官方practice exam里面的13題答案里面，選項(xiàng)A，SMA標(biāo)準(zhǔn)法消除了internal model計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)（IMA方法不是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？99%，10天），這個(gè)好像沒有講過，是什么
老師你好，24題既然是pay in advance，也就是1年期初時(shí)刻就得到收益，為什么payoff不用再折現(xiàn)到1時(shí)刻？我知道折現(xiàn)到1時(shí)刻指的是long FRA的value，那么假如這是現(xiàn)實(shí)操作
192頁和194頁的圖形，如果執(zhí)行此類操作，是不是得在同一類標(biāo)的資產(chǎn)的情況下，比如192頁左邊的圖，我賣出一個(gè)股票A的看漲期權(quán)，為了降低我自己的風(fēng)險(xiǎn)，我在股票市場(chǎng)買入股票A，當(dāng)股票A上漲時(shí)，我最大的虧損是有限的，但是盈利的恒定的，是這樣么？
老師您好， 關(guān)于未平倉合約數(shù)open interest與交易量 trading volume，在視頻里老師說，如果第一天進(jìn)行了多頭操作，在第二天進(jìn)行了反向空頭交易，就相當(dāng)于平倉了，那么交易量算作兩份
老師您好，這里楊老師說，當(dāng)MTM變成1，623，920以后，先減去之前交的775，000的抵押品等于848，920因?yàn)樾∮?，100，000，所以不交抵押品。請(qǐng)問這是什么操作呢？交不交抵押品我們講的是看是否超過threshold+MTA的值來確認(rèn)的呀。請(qǐng)老師幫助展開分析一下，謝謝啦！
老師你好 我不是很懂principal components analysis 其實(shí)是怎麼操作的？ pc1 pc 2 是怎麼確定的呢？ 就你舉例了例子是20 swap 是可以用不同年份的swap combine 在一起做 hedging 然後pc1 pc2是指什麼？ 最後到底選哪三個(gè)來hedge？ 謝謝～
老師你好，我想問一下，你講風(fēng)險(xiǎn)案例巴黎銀行和金屬公司時(shí)，都提到交易員不停的取消交易做遠(yuǎn)期，就一直虧損，我想問一下這種方式怎么操作造成虧損的，還有交易員最開始是因?yàn)橐皇桥袛噱e(cuò)了交易方向，還是他故意這么做，這么做其實(shí)是盈利不了的，謝謝了。
百題操作61題第三個(gè)選項(xiàng)有疑問，這道題我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是沒有WWR的，因?yàn)檫@個(gè)underlying asset是一個(gè)Loan,而不是衍生品交易，Loan的exposure基本是接近于Par value的，不會(huì)高于Par,因?yàn)橐膊粫?huì)出現(xiàn)PD上升，EAD隨之上升，也就是WWR的情況
請(qǐng)問可否如此理解：我擔(dān)心利率上升帶來損失（債券價(jià)格下跌），所以通過期貨對(duì)沖，在利率下降時(shí)給我?guī)砗锰?，彌補(bǔ)損失。具體操作是：做空期貨（標(biāo)的債券），也就是提前以高價(jià)賣出；萬一利率真的上升了（債券價(jià)格下跌），就可以和我的賣價(jià)形成價(jià)差，從而給我?guī)砗锰帲?
老師，請(qǐng)問如圖倒數(shù)第四句話。提到時(shí)間長(zhǎng)度的選擇是1年吧？以及，請(qǐng)問下您這里說的是否是經(jīng)濟(jì)資本按照 市場(chǎng)資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨(dú)立rho是1，其中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號(hào)下250變成1年之后再加一起的？
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