請問這里老師說的買價和賣價的平均水平怎么理解？買價不就是賣價嗎？買入我支固定，賣出我收固定呀
評價公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計算方式是這兩個公式的迭代嗎？沒看懂，哪個都不是啊
老師，當做這種題的時候有種似對非對，一半靠猜的感覺，怎樣才能覺得是完全掌握知識點做對的？特別是定性題每道題到感覺是猜的，怎樣才能100%確定？
這里說的離散收益是指什么？
老師，這個1%和9% 的位置我總分不清楚啥時候1%放上面還是9%放上面？這個和什么有關系？
老師，e^0.06*0.5 我怎么算的是1.0305 和解題中計算的不一樣？
call不是上升無上限，下降無下限，而put都有上下限嘛？所以是不是不是相等啊
為什么不可以用債券工作表的方法計算啊？
這里說的按季付息，為什么還是直接6%-5%.這里年化利率不需要轉(zhuǎn)換成按季付息的利率嗎
這里的借現(xiàn)貨賣現(xiàn)貨是沒有成本的嗎，借出現(xiàn)貨的人沒有利息嗎
一個是年利率，一個是連續(xù)復利，不需要轉(zhuǎn)換一下嗎？
杠桿是什么意思
老師，請問，F(xiàn)orward Rate=Future Rate-0.5*δ^2T(T+0.25) 是不是只要這兩個利率的格式保持一致就好，不管使用那種利率方式. 題中，由于the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterlyconvertous but a day count conversion is not needed 說明3% 是季度復利，而又由于1% 標準差是連續(xù)復利，所以需要將季度復利轉(zhuǎn)換為連續(xù)復利，那這樣的話，計算出來的Forward rate 應該也是連續(xù)復利，對嗎？
遠期利率協(xié)議里面講的futures的value與r同向或者反向的時候futures和forward的關系 歐洲美元期貨這里為什么直接就說明r和futures value 是反向關系了？
報價的計算公式是R乘0.25的，但這個6%是沒有乘0.25算出來的，為什么？ 什么情況用actual/actual？
程寶問答
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