為什么美式期權(quán)的期限越長(zhǎng)，價(jià)格就越高？如何理解期限越長(zhǎng)，可選擇的余地就越多，價(jià)格就越高這句話？這是推導(dǎo)出來的嗎？
如何理解此處的杠桿？可以舉個(gè)例子嗎？這個(gè)杠桿率這個(gè)指標(biāo)有聯(lián)系嗎？
如何理解現(xiàn)金股息不會(huì)影響股票期權(quán)除非股息很高這句話？既然現(xiàn)金股息不會(huì)影響股票期權(quán)，為什么美式看漲期權(quán)要強(qiáng)調(diào)標(biāo)的資產(chǎn)不分紅的才不會(huì)提前行權(quán)？
為什么要假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)不分紅？分紅是如何影響股票價(jià)格的？
可以再詳細(xì)解釋一下這個(gè)例子里的貨幣互換流程嗎？
老師，可以解釋一下A選項(xiàng)嗎。為什么雙邊清算中一個(gè)人違約容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？不應(yīng)該是用中央清算中一個(gè)人違約更容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
衍生品的場(chǎng)外交易市場(chǎng)是否也有CCP？這個(gè)交易所的CCP有什么區(qū)別？
為什么這里分母1+inflation本幣 可以約等于1？
如何理解期權(quán)提供downside protection？
之前不是說整個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)總結(jié)一下嗎，怎么只有最后一塊內(nèi)容
這題沒講完啊
這頁P(yáng)PT倒數(shù)第二行，【在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中有更好的表現(xiàn)】沒有寫全
這里沒理解，spread change計(jì)算時(shí)，term structure為什么和rate change一致，但是spread又要再?gòu)?.5%到1%
美式看漲期權(quán)在標(biāo)的不是分紅股票的情況下想要提前行權(quán)也可以嗎
為什么會(huì)有SR比CML高
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