金程問(wèn)答
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請(qǐng)證明一下如何通過(guò)F=S*((1+r)/(1+d))^T這個(gè)公式完成無(wú)套利定價(jià)，老師說(shuō)有yield時(shí)只需要borrow S0/(1+d)^T的錢(qián)，到期時(shí)S0/(1+d)^T的value為S0/(1+d)^T*（1+r)^T, which is the same with our formula, 完成無(wú)套利定價(jià)， but why we can use S0/(1+d)^T to borrow and buy underlying at risk-free. 我理解的步驟是borrow S0/(1+d)^T,加一些自己的錢(qián)買(mǎi)underlying，到期的時(shí)候因?yàn)橛衴ield的所以u(píng)nderlying得到 S0*（1+d)^T，那么PV of S0*（1+d)^T應(yīng)該就等于S0才能達(dá)到無(wú)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)檫@樣才算沒(méi)有投入自己的錢(qián),但是我算出來(lái)(S0*(1+d)^t)/(1+r)^t并不等于S0，那么買(mǎi)現(xiàn)貨的錢(qián)就有投入自己錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)，也就是說(shuō)只borrow S0/(1+d)^T根本不夠無(wú)風(fēng)險(xiǎn)買(mǎi)現(xiàn)貨，老師也有提到S0=F0*(1+d)/(1+r)^t， 但是這個(gè)F0*（1+d)是怎么來(lái)的，請(qǐng)證明一下。
這張表格CF (t=0.5 t=1 t=1.5 t=2）對(duì)應(yīng)的bond 2 3 4 5里面的數(shù)值 不太理解什么意思
之前有一些題說(shuō)方差不能用E(x2)-E(x)2，說(shuō)只能老老實(shí)實(shí)用定義式來(lái)算，這是為啥。是如果是樣本就只能用定義式來(lái)算，如果是總體樣本就可以用上述這個(gè)公式么？ 如何判斷能不能用，就看抽取的是不是全量（概率想加等于1）么？
老師可以解釋一下這個(gè)直線(xiàn)的方程式嗎，沒(méi)看懂斜率，謝謝
是return還是loss服從normal
1. 這個(gè)SER考點(diǎn)在哪里有講過(guò)？另外反映的意義是什么？ 2. 可否解釋一下圖中各種Y代表的意義都是啥？
用計(jì)算器的時(shí)候，什么時(shí)候用Sx，什么時(shí)候用sigma x
計(jì)算器里最后輸出結(jié)果的a\b\都是什么意思？
這里為啥不用泊松分布？什么時(shí)候用二項(xiàng)分布，什么時(shí)候用泊松分布？?jī)烧叩膮^(qū)別個(gè)聯(lián)系是啥？
您好，有點(diǎn)混，兩個(gè)問(wèn)題。（1）incerpt、X和regression的standrad error分別英文怎么說(shuō)，代表什么意思？（是ANOVA table里面那個(gè)SS嗎？）（2） test statistic for the coefficient。t檢驗(yàn)我印象一直是用（x-μ）/SE來(lái)算的，這里x帶了9，μ帶了0怎么理解思？上課似乎沒(méi)講到，是不是超綱了?
p（第五年違約?第四年不違約）=（1-0.01）^4*0.01這樣行不？
對(duì)數(shù)正態(tài)分布的圖是什么樣的？
D選項(xiàng)，降低納偽概率，不會(huì)提升拒真概率么？為什么會(huì)使檢測(cè)效用最大化？
銀行如何理解違約呢？五級(jí)分類(lèi)進(jìn)入不良，還是被核銷(xiāo)的數(shù)據(jù)？
這個(gè)學(xué)生t分布的方差是在哪里學(xué)到的，均值又是多少？
程寶問(wèn)答
