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這里的0.12

在六個月中他又沒有付coupen，不應(yīng)該是越靠近付息價格越高嗎

第四個問題，為什么是bullet表現(xiàn)好呢？平行移動是barbell不是更好嗎？而且barbell有更高的convexity？

這道題方差要除以15還是除以14，為什么？

這里B的描述跟下面這道題選擇C有沒有沖突，為什么下面這道選擇C，這里B又是錯誤的： Assume the upward-sloping 2-year theoretical spot rate curve, and associated discount factors, below: Consider three bonds with identical par value of $100 and maturity of two years: Bond I is a zero-coupon bond Bond II pays a semi-annual 2.0% coupon Bond III pays a semi-annual 4.0% coupon From lowest to highest, what is the order of their yields-to-maturity (YTM)? AYTM(I)＜II＜YTM(III) BI = II = III (same YTM) CIII＜II＜I DUnclear without more information.

這個圖能再講一下嗎

這里為什么用effective duration？effective不是用于內(nèi)嵌期權(quán)的債券嗎

c錯在哪里呢？

我國也是這個時點(diǎn)嗎？

直接就用沒有問題.............所以題目里面寫的有效久期的話，這種題目都直接用就行？

為什么是相加呢？

一元二次方程...怎么求X來著？

A為什么不對啊

我記得線性回歸假設(shè)檢驗用的F啊，咋又變T了，t-stat的計算上課講分子用的是mean，這里用相關(guān)系數(shù)也行？

bankruptcy risk(default risk)是指對方不還錢，counterparty risk是對手不履約，那么bankruptcy risk是不是也是counterparty risk的一種？