金程問(wèn)答
ATM不是delta等于0.5嗎，為什么等于0.6呢？
在六個(gè)月中他又沒(méi)有付coupen，不應(yīng)該是越靠近付息價(jià)格越高嗎
在六個(gè)月中他又沒(méi)有付coupen，不應(yīng)該是越靠近付息價(jià)格越高嗎
不是，這老師為什么講題總把關(guān)鍵分析過(guò)程跳過(guò)直接講結(jié)論啊？真的無(wú)語(yǔ)，每一題都要倒回去想為什么想半天。請(qǐng)其他老師看看這道題是否應(yīng)該如此分析：題目問(wèn)的，是如何用treasury bond future去對(duì)沖bond portfolio的利率風(fēng)險(xiǎn)。張三持有portfolio，擔(dān)心利率上升導(dǎo)致portfolio下跌；而利率上升的同時(shí)，treasury bond future也會(huì)下跌。所以，通過(guò)short treasury bond future，才能起到對(duì)沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
為什么不能用var公式進(jìn)行判斷風(fēng)險(xiǎn)呢？
哪里學(xué)的
第二個(gè)選項(xiàng)麻煩詳細(xì)再講解下，t分布具體如何查表，查出來(lái)的數(shù)字如何判斷是否落入拒絕域。以及，選項(xiàng)中significance的意思？
麻煩總結(jié)下在不同時(shí)期壓力測(cè)試內(nèi)容變化？
反函數(shù)不是代表概率的x橫坐標(biāo)嗎？為什么代表面積？99%為什么需要轉(zhuǎn)化為0.001的反函數(shù)？
選項(xiàng)D表達(dá)是不同公司內(nèi)部評(píng)級(jí)。而不是講解中，相同公司針對(duì)不同業(yè)務(wù)客戶的不同種類進(jìn)行區(qū)分。
through-the-cycle ，point-in-time rating 麻煩補(bǔ)充下如何獲取的步驟。個(gè)人理解是根據(jù)過(guò)去歷史數(shù)據(jù)獲取，不應(yīng)該有forward？而時(shí)點(diǎn)當(dāng)前有前瞻性
c，一個(gè)只收取管理費(fèi)用啊
這個(gè)問(wèn)題問(wèn)的是什么意思？
麻煩解釋下第五個(gè)
紅色框住，麻煩再講解下？
程寶問(wèn)答
