這里為啥不用泊松分布？什么時候用二項分布，什么時候用泊松分布？兩者的區(qū)別個聯(lián)系是啥？
您好，有點混，兩個問題。（1）incerpt、X和regression的standrad error分別英文怎么說，代表什么意思？（是ANOVA table里面那個SS嗎？）（2） test statistic for the coefficient。t檢驗我印象一直是用（x-μ）/SE來算的，這里x帶了9，μ帶了0怎么理解思？上課似乎沒講到，是不是超綱了?
p（第五年違約?第四年不違約）=（1-0.01）^4*0.01這樣行不？
對數正態(tài)分布的圖是什么樣的？
D選項，降低納偽概率，不會提升拒真概率么？為什么會使檢測效用最大化？
銀行如何理解違約呢？五級分類進入不良，還是被核銷的數據？
這個學生t分布的方差是在哪里學到的，均值又是多少？
這里的0.12
在六個月中他又沒有付coupen，不應該是越靠近付息價格越高嗎
第四個問題，為什么是bullet表現好呢？平行移動是barbell不是更好嗎？而且barbell有更高的convexity？
這道題方差要除以15還是除以14，為什么？
這里B的描述跟下面這道題選擇C有沒有沖突，為什么下面這道選擇C，這里B又是錯誤的： Assume the upward-sloping 2-year theoretical spot rate curve, and associated discount factors, below: Consider three bonds with identical par value of $100 and maturity of two years: Bond I is a zero-coupon bond Bond II pays a semi-annual 2.0% coupon Bond III pays a semi-annual 4.0% coupon From lowest to highest, what is the order of their yields-to-maturity (YTM)? AYTM(I)＜II＜YTM(III) BI = II = III (same YTM) CIII＜II＜I DUnclear without more information.
這個圖能再講一下嗎
這里為什么用effective duration？effective不是用于內嵌期權的債券嗎
c錯在哪里呢？
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