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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
請問在操作風險中的資本金框架章節(jié)中，所列出的挑戰(zhàn)項是不是可以理解為計算各類資本金的挑戰(zhàn)？只不過這里是包含了市場信用跟操作幾類風險一起？
這個題第二句話，為什么危機時，人們不愿意借出國債從而國債利率降低？為什么解答不是危機時大家不愿意借出信用貸款，所以FFR變大導(dǎo)致spread變大？
老師，這個地方horizon的比較，VaR和ES說信用風險的周期是一年，而壓力測試多的弗蘭克法寫的是九個月，那這怎么比？9個月<1年？我不理解老師舉的例子
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個問題，RAROC從分母看，是和信用風險有關(guān)(EL)，但是為什么這個概念要放在操作風險這一張？這個指標跟操作風險有什么關(guān)系呢？
老師，我覺得B應(yīng)該也是對的吧，二級信用風險里有提到cancellation effect,里面說如果PD上升，那么暗示需要交更多的抵押物，此時LGD會下降，也就是RR會上升，所以PD和RR是正相關(guān)吧
老師，這題說信用風險沒被對沖，但利率和流動性風險被對沖了?？墒侨绻坏┯幸环竭`約了，那么不就是可能出現(xiàn)流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項。
28題的B選項為何不對。我之前提問過Basel中哪些方法考慮了Diversification benefits（見圖2）,老師回復(fù)信用風險中的內(nèi)部評級法是有分散化效應(yīng)的。哪種解釋才是對的？謝謝！
老師你好，選項中的margin period of risk我還是不太理解是什么意，他為什么與collateral amount無關(guān)呢？以及我看到其他問題的回答中提到到了信用敞口和融資敞口，可以一起解釋下嗎？謝謝
老師好，第95題我突然又想不明白了，既然要hedge，對信用風險做保護，那為什么B項不能選呢？ buy TRS，不也相當于credit risk的seller嗎、那這不也是保護風險嗎？
老師，經(jīng)過流動性調(diào)整的Var，是指市場Var吧？然后想擴展問下，市場Var計算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機構(gòu)或者某個金融產(chǎn)品？還有信用風險Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時間構(gòu)成嗎，為什么可以鑒定出風險因素（我對第四個的理解就是他能分辨出組合的主要風險是什么，如信用風險或操作風險等等）
信用47題。老師，這個為什么選C不選D？ D選項，對手方支付的更多了（原來支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對吧？ 百題班老師用預(yù)期來講，很牽強，我沒聽懂 真是讓人懵逼
老師好，請教幾個問題： 1、信用違約互換跟保險有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
老師好，請教幾個問題： 1、信用違約互換跟保險有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
有些題目會問在計算非預(yù)期損失的時候，有沒有考慮預(yù)期損失，像信用風險的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒有考慮?還有市場風險和操作風險?
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