金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)yield越低越傾向低duration，對(duì)多頭空頭方是一樣的嗎？
期貨價(jià)值value是S*(1+R)^T嗎？遠(yuǎn)期定價(jià)price也是這個(gè)公式嗎？
老師，這道題中的short hedge position和long position是同一個(gè)身位么？都是long St，short Ft
所以，T-bills、Eurodollar和SOFR，報(bào)價(jià)方式都是100*（1-折扣率*期限/360）嗎?還有其他產(chǎn)品是類(lèi)似這三個(gè)似的用折扣率報(bào)價(jià)嗎？
講義里哪里講了strip hedge？沒(méi)找到
5%-3.84%是什么意思？能幫我讀讀題干嗎？
怎么看得出來(lái)是第一個(gè)貨幣互換模型而不是第二個(gè)貨幣互換模型？
如果是其他價(jià)差型策略的話(huà)，St如何設(shè)置收益最高呢？這種設(shè)置應(yīng)該是有規(guī)律可循的吧
為什么這里是365？不應(yīng)該是181嗎？
老師這里的u怎么算的，看不懂過(guò)程
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時(shí)刻開(kāi)始到哪個(gè)時(shí)刻的遠(yuǎn)期匯率？
0.25時(shí)刻的即期利率為什么是由上一次支付的即期利率5%確定而不是由當(dāng)前時(shí)刻到0.25時(shí)刻的即期利率5.4%確定？
為什么0到0.25即期利率會(huì)既是5%又是5.4%？
為什么1.04%要除以4？2年期，3個(gè)月支付一次，不是一共有8筆現(xiàn)金流嗎？
可不可以簡(jiǎn)便起見(jiàn)分別算出折現(xiàn)7期和折現(xiàn)6期的值，然后挑選答案介于兩者之間的選項(xiàng)？
程寶問(wèn)答
