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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d1中 q直接作用到s的公式如何寫呢？
這一題我覺得正確答案應該是選d喲
d的后半句and it should not be considered when determining the size of exposure是什么意思呢
D說到保守估計，這里的保守指的是充分考慮風險的意思嗎？
老師，選項d沒有懂。basel3是引入了什么指標？
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長短期？
講一下b和d 為什么b的multiple不對
D選項中的from the date it is first observed.是什么意思
看跌期權的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價格賣出嗎？
為什么這個折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
老師你好，D選項屬于非系統(tǒng)性風險，那為什么不能分散掉呢？
請問基礎課程流動性風險講義中第15頁題目如何計算得出D答案 LVaR
老師講的d2的計算公式是為了分析去資產收益率r的關系變形了么？一級學的計算公式是d2計算公式第一項分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個分析，當rf上升時，d2是上升的呀？
第一張圖的例題D選項直接默認了peer group也可以當作一個benchmark，第二張圖的C選項又說錯在peer group不可以當benchmark，為什么呢？感覺第二張圖的例題D比C錯的更明顯啊，為何不能選D？
老師您你好，D選項還是不太明白。如果在D這個情況下，長期實際的波動率為負，怎么做才能夠有效地規(guī)避模型風險呢？
程寶問答
金程問答
