這里要是計算dollar VaR要乘以的是1000×6還是1000×100還是1000×104？
請問D是這個意思嗎
老師您好，請問這道題計算的時候為什么不用100million？債券價格不是已經一直已知是100了嗎，為啥還要求P？
老師，這個題目解析說購買4000份期權對沖Gamma沒有問題，要是購買的是看跌期權的話豈不是又增加了負deleta ，那豈不是需要購買股票才可以對沖，當然題目默認購買的是看漲期權，解析是沒問題的。如何判斷
對于in the money European put無論是long還是short都是theta大于零嗎
recovery rate 理解為資產的回收程度，請解釋下A和D，尤其A為什么錯
同問這一題并沒有說明四個關鍵利率平行移動的水平，是怎么得出移動了1個BP的？
對于short future，我看跌標的資產價格啊，利率上浮正好債券價格下降，C才對吧。哪里講了標的資產的價格與衍生品之間是正向的關系呀？
老師好，這種貨幣期權中怎么確定標的是誰？以及計算公式中的R要怎么確定？
老師，這個options on currencies的公式怎么寫？
high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 請問這個說的是很大的負vega和很大的負theta，對么？
沒理解1.5bps變化怎么來的。
老師，如果Carry roll down 假定利率始終不變，那為什么這道題利率變化了呢
不是at the money的時候不管是Δ還是伽馬還是θ都是衰減最快的么？再要到期的時候衰減速度就算看斜率也不陡峭啊
老師，這個題什么意思，可以講解一下么
程寶問答
金程問答
