這道題浮動(dòng)沒聽懂
老師，我用畫藍(lán)圈的這兩個(gè)步驟算，為什么不行？
老師，這道題我理解成這個(gè)fixed-rate payer的credit risk什么情況下會(huì)變大。也就是一個(gè)支固收浮的人，什么情況下自身產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)變大。
老師，我有兩個(gè)問題1.daily gain是否計(jì)入保證金賬戶？2.當(dāng)需要補(bǔ)充保證金時(shí)，是補(bǔ)充至初始保證您還是維持保證金？
老師，為什么這里的時(shí)間用的是0.25？?jī)蓚€(gè)復(fù)習(xí)日間隔了180天，而持有了90天才交割，不應(yīng)該是用90/180=0.5嗎？
老師，這題構(gòu)造的普通call期權(quán)的價(jià)值不是執(zhí)行價(jià)格為95的價(jià)值么，為什么可以用于計(jì)算執(zhí)行價(jià)格100的看漲看跌期權(quán)的計(jì)算呢
如果沒有后付，那么應(yīng)該怎么計(jì)算呢
折現(xiàn)因子是fv/pv還是pv/fv
有一個(gè)公式長(zhǎng)得很像△y對(duì)股價(jià)p的久期和凸性變動(dòng)公式，但是第二項(xiàng)變成+0.5的那個(gè)是什么公式？
老師能詳細(xì)講解一下嗎沒看懂
如果是+Ke^-rt就是lending嗎
這道題為什么不用考慮max（St- K，0）的價(jià)值
這道題能用計(jì)算器算出I/Y當(dāng)成spot rate然后再算遠(yuǎn)期嗎
請(qǐng)具體解釋一下該題的實(shí)際操作過程，詳細(xì)說明每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的實(shí)操
29題到期行權(quán)為什么要折現(xiàn)??？
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