為什么c是錯(cuò)的
外匯單舉例說明。
E（S）=σ∧2？請(qǐng)問無偏性應(yīng)該如何理解，標(biāo)準(zhǔn)差是一階，方差是兩階，這兩個(gè)相等怎么對(duì)應(yīng)起來呢？
想問下德國金屬做的這個(gè)short forward是僅針對(duì)10年后的那個(gè)一筆交易還是10年內(nèi)所有發(fā)生的交易？
我的 yield 不就是 coupon 嗎？這里還是無法理解，為什么會(huì)有 coupon 大于 yield 的情況
可以這樣理解嗎：時(shí)間在一年之內(nèi)，年化利率和具體多少時(shí)間的利率的轉(zhuǎn)換，我們是“選取計(jì)算效率而舍棄計(jì)算精度”，采取單利計(jì)算；而時(shí)間在一年之上，就要采取復(fù)利。 時(shí)間分界是一年對(duì)嗎？
?關(guān)于B選項(xiàng)，不能用99%即2.33與6.13作對(duì)比嗎？如果不是，應(yīng)該怎樣運(yùn)用自由度3去查表??？沒明白這里
麻煩再解釋下這個(gè)公式代表的是什么意思？
為什么要做這樣的替換呢？
s代表的是？
波動(dòng)率發(fā)生變化，為什么會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)肥尾？
為什么均值默認(rèn)為0？
ES如何計(jì)算得到9.2？
是不是所有的希臘字母只有delta用標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)沖，其他的都用option對(duì)沖？
為什么時(shí)間越長r影響越大？
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