請(qǐng)問可否如此理解：我擔(dān)心利率上升帶來損失（債券價(jià)格下跌），所以通過期貨對(duì)沖，在利率下降時(shí)給我?guī)砗锰?，彌補(bǔ)損失。具體操作是：做空期貨（標(biāo)的債券），也就是提前以高價(jià)賣出；萬一利率真的上升了（債券價(jià)格下跌），就可以和我的賣價(jià)形成價(jià)差，從而給我?guī)砗锰帲?
時(shí)區(qū)不同怎樣導(dǎo)致交易價(jià)格比較陳舊？
請(qǐng)問α值應(yīng)該=type Ⅰ error，還是應(yīng)該=P（type Ⅰ error）
請(qǐng)問α值應(yīng)該=type Ⅰ error，還是應(yīng)該=P（type Ⅰ error）
麻煩詳細(xì)解釋下這道題的四個(gè)答案，老師講解的不是很清晰
老師寫的ELp=n ELp，這里對(duì)嗎
請(qǐng)結(jié)合第二張圖片。為什么DV01=價(jià)格變化/利率變化，為什么不是MD*p而是MD*p*0.0001多*0.0001？
如何挑選關(guān)鍵利率？為什么直接定 2 5 10？
沒太看懂這個(gè)題在問什么，可以解釋一下嗎？
老師，這里分母后面一項(xiàng)應(yīng)該是99.999%吧
老師，能否解答一下題干已知條件？ 第一句的條件里的邊界概率不是這個(gè)意思嗎？
這里第四點(diǎn)的意思應(yīng)該是評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)相較以前受監(jiān)管更嚴(yán)，不再被監(jiān)管者用于決定監(jiān)管資本；而不是老師說的“不止是監(jiān)管者用，其他也都要用”之類的，視頻里這一點(diǎn)的解釋好像不咋對(duì)
這個(gè)能列一下完整的解題思路嗎？
基礎(chǔ)講義10-12 expected shortfall is the EL of tail distribution ，那么expected shortfall 是不是就是CVar?
這個(gè)后面查表怎么得出結(jié)論能教一下嗎？不要老是不說啦就一句帶過
程寶問答
金程問答