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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
交易對手風(fēng)險就是信用風(fēng)險嗎？交易所降低的不是交易對手風(fēng)險嗎？
經(jīng)濟資本覆蓋信用風(fēng)險VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險和市場風(fēng)險嗎
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請問這句話怎么理解，是信用百題的77題
老師號，信用百題91題，老師說CLN的投資者是lender,那么誰是borrower呀，是trust還是Bank？
IRB計算信用風(fēng)險，考慮到了相關(guān)系數(shù)ρ，算不算認(rèn)識到分散化的好處呢？
老師，除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不是都是操作風(fēng)險嗎？感覺C也可以算作對的
信用衍生品50分45秒處，correlation = -1 為什么只有first-to-default會賠付？second-to-default不賠付嗎？
信用風(fēng)險百題第61題，hazard rate是PD的話，和邊際違約概率什么關(guān)系呢？
老師能不能解釋下第99題，圖片可能看不清，是信用風(fēng)險的99題
信用風(fēng)險管理里面第4節(jié)課算cva的時候沒有乘survival rate，算bcva的時候就要乘了呢
老師好，這道題里面說只考慮信用利差，按照cs等于pd*lgd算出來pd=0.2啊，如圖2
VaR可以理解為expect loss和unexpected loss的加總嗎？其中unexpected loss可以理解為信用風(fēng)險嗎？
第二節(jié)風(fēng)險分類中，信用風(fēng)險和名譽風(fēng)險都講到了違約，那么它們倆有什么區(qū)別呢
信用風(fēng)險不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
老師這一題的A選項能不能說他反映的是一種信用風(fēng)險？
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