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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險
老師好，我最近在復習《一級中文精讀》，問題有點多，麻煩解答下 1、P9：書中說到EAD的時候，提到了信用卡業(yè)務的例子，說銀行發(fā)卡給客戶后，客戶并沒有使用這張卡，但并不代表銀行沒有信用風險，這是為啥呢
的一方的兩個對手方的信用質量，也就是違約概率高度相關。 實際在合約中賺的部分是不是指financial corporation在于corp的信用質量高度相關的情況下實際賠付給我的，要么違約無法賠付，要么支付或有賠付。但如果我拿到了賠付(正相關)，風險就不存在了呀;如果不賠付，何來正相關之說?
老師好，對比61和63題有些困惑：按照63的邏輯，因為題目考察的是CVA，不是BCVA，所以即便兩家機構信用評級降幅不同，CVA也都是上升的。那么61題考察的也是CVA不是BCVA，難道不應該兩家
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風險啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時候兩個風險統一用了信用風險的置信水平
老師好，信用風險109題，equity flow是什么意思？excessspread填完overcollateral,就分給equity?這是給equity的本金還是利息？此題中有equity層嗎
老師您好，我的問題有點多： 1.這里講的credit exposure是指由于企業(yè)違約不償還貸款而導致銀行的信用也受牽連的意思嗎？這個會導致現實情況下哪些問題？由于銀行內部的錢老是收不回來，其他企業(yè)
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據波動算非預期損失，然后將不良資產加上這個非預期損失，除以資產，算出貸款不良率，這就可以當作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導。
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據波動算非預期損失，然后將不良資產加上這個非預期損失，除以資產，算出貸款不良率，這就可以當作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導。
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風險相關性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當于保鏢的作用，相關性變大風險大，價值就變大。但是對于
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風險相關性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當于保鏢的作用，相關性變大風險大，價值就變大。但是對于
信用百題第7題，有好幾個疑問：1、答案中的110-101得出來的感覺應該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應該減去一個EL嗎？2、the 95% percentile corresponds
假設這道題看成一個期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現在違約的價值，我現在手里的頭寸價值-36，我已經交了40的維持保證金，那我違約就是現在手里需要支出36的合約撕毀，不管對手方了，而且已經
1、這里說的是巴2，但A說的市場風險的IMA出現在巴2之前的修正案。 2、市場風險的IMA和信用風險的IRB都考慮了相關系數，且從使用來看都會具有分散化的好處啊（只要相關系數＜1）。 綜上，AB都是
16題，關于風險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準確，確定可接受的風險的類型，風險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網絡等等風險嗎
信用風險轉移的方法之一？什么意思？沒看懂？另外，風險基礎理論都明白，本身是做風險管理工作的。但是知識很零散，是需要背下來嗎？怎樣記憶比較好？
程寶問答
金程問答
